Добрый день!
Столкнулся с тем, что терминал "криво" считает среднюю стоимость набранной позиции, когда в течении дня покупаешь и продаешь.
Кто-то еще замечал данную проблему? Кто как ее решает?
Терминал > Средняя цена позиции для торговли внутри дня
- evge
- Администратор
- Сообщения: 1813
- Зарегистрирован: 04 фев 2016, 09:46
- Откуда: Млечный путь, планета Земля
- Благодарил (а): 83 раза
- Поблагодарили: 367 раз
- Контактная информация:
Re: Средняя цена позиции для торговли внутри дня
Приветствую!
В документации это описано так:
УчЦена - Учетная цена позиции – средневзвешенная цена по количеству финансового инструмента по сделкам, которые увеличивают объем позиции. Для ФОРТС, если позиция открыта в предыдущей сессии, то учетная цена равна расчетной цене клиринга
и дана ссылка на правила расчета
В документации это описано так:
УчЦена - Учетная цена позиции – средневзвешенная цена по количеству финансового инструмента по сделкам, которые увеличивают объем позиции. Для ФОРТС, если позиция открыта в предыдущей сессии, то учетная цена равна расчетной цене клиринга
и дана ссылка на правила расчета
никогда такого не было и вот опять
- evge
- Администратор
- Сообщения: 1813
- Зарегистрирован: 04 фев 2016, 09:46
- Откуда: Млечный путь, планета Земля
- Благодарил (а): 83 раза
- Поблагодарили: 367 раз
- Контактная информация:
Re: Средняя цена позиции для торговли внутри дня
Вся проблема в том что фиксируется учетная цена и позиция на утро.
Т.е. в расчете потом участвует учетная цена и количество на утро + сделки в течение дня, что искажает учетную цену по реальным сделкам.
Может технически в альфа-директ нет возможности все сделки учесть в расчете учетной цены?
Ещё один момент, странно что при сделке 6 из примера не пересчитывается учетная цена.
Ведь количество позиции изменилось и расчет должен быть проведен заново, например так:
Учетная цена = (3000*51,25 + 1000*53) / (3000 + 1000) = 51,69
Но и это некорректная цена.
т.к. в реальности она по всем сделкам должна была посчитаться так:
Учетная цена = (1000*53 + 2000*52 + 1000*51) / (1000 + 2000 + 1000) = 52
т.е. средняя на начало дня не должна быть фиксированной!!! после продажи в течение текущего дня, она изменилась и составляла бы:
Учетная цена (на начало дня) = (2000*52 + 1000*51) / (2000 + 1000) = 51,67 для 3000 остатка, а не 51.25
даже если считать и пересчитывать на начало дня уч. цену (зачем?), то всё равно нужно иметь данные по всем сделкам.
Т.е. в расчете потом участвует учетная цена и количество на утро + сделки в течение дня, что искажает учетную цену по реальным сделкам.
Может технически в альфа-директ нет возможности все сделки учесть в расчете учетной цены?
Ещё один момент, странно что при сделке 6 из примера не пересчитывается учетная цена.
Направление сделки противоположно позиции, а количество (1000) меньше позиции (5000), поэтому учетная цена остается без изменения. Учетная цена = 51,6.
Ведь количество позиции изменилось и расчет должен быть проведен заново, например так:
Учетная цена = (3000*51,25 + 1000*53) / (3000 + 1000) = 51,69
Но и это некорректная цена.
т.к. в реальности она по всем сделкам должна была посчитаться так:
Учетная цена = (1000*53 + 2000*52 + 1000*51) / (1000 + 2000 + 1000) = 52
т.е. средняя на начало дня не должна быть фиксированной!!! после продажи в течение текущего дня, она изменилась и составляла бы:
Учетная цена (на начало дня) = (2000*52 + 1000*51) / (2000 + 1000) = 51,67 для 3000 остатка, а не 51.25
даже если считать и пересчитывать на начало дня уч. цену (зачем?), то всё равно нужно иметь данные по всем сделкам.
никогда такого не было и вот опять
-
- Сообщения: 72
- Зарегистрирован: 21 май 2018, 22:04
- Благодарил (а): 60 раз
- Поблагодарили: 3 раза
Re: Средняя цена позиции для торговли внутри дня
Если Терминал этого не может реализовать корректно, то возможно ли через аппи снимать с него данные о сделках и скажем в экселе описать процедуру?
- evge
- Администратор
- Сообщения: 1813
- Зарегистрирован: 04 фев 2016, 09:46
- Откуда: Млечный путь, планета Земля
- Благодарил (а): 83 раза
- Поблагодарили: 367 раз
- Контактная информация:
Re: Средняя цена позиции для торговли внутри дня
Выгрузить все сделки из терминала нет возможности.
В стратегиях \ роботах можно программно вести позицию и самостоятельно считать правильную среднюю, т.к. там та же проблема:
Функция
AverPrice() – возвращает учетную цену открытой позиции
Учетная цена – средневзвешенная цена сделок, которые увеличивают текущую открытую позицию по роботу
В стратегиях \ роботах можно программно вести позицию и самостоятельно считать правильную среднюю, т.к. там та же проблема:
Функция
AverPrice() – возвращает учетную цену открытой позиции
Учетная цена – средневзвешенная цена сделок, которые увеличивают текущую открытую позицию по роботу
никогда такого не было и вот опять
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя