Альфа-Директ 4

Скажите пожалуйста, а только у меня после обновления терминала сломалась функция оптимизации роботов?
При оптимизации для ряда значений ничего не рассчитывается.
При этом функция тестирования работает правильно, даже если ее вызвать из экрана результатов оптимизации.

Добрый день! Евгений, в одном из вебинаров Дмитрий Ерёмин высказал идею создания стратегии Invest_Positive, но в дальнейшем уточнил, что сейчас у него нет времени заниматься данным вопросом и отложил решение на неопределённый срок. Таким образом, для желающих опробовать данную стратегию в ближайшее время остаётся единственный шанс - это Ваше участие в создании кода. ;) Помогите, пожалуйста, воплотить сие в жизнь!

Идея данной стратегии наглядно отображена на картинке с вебинара. Если можно, то...

Добрый день!
Прошу помочь со следующим вопросом:
по стратегии количество лотов/контрактов на вход в каждую сделку разное, рассчитывается исходя из текущего депозита и допустимого % риска.
Необходимые заявки на вход в сделки описал в тексте робота - на вход использую функции EnterLongStop и EnterShortStop.
При этом при тестировании робот всегда берет те количества, которые заданы в мастере тестирования - все время одни и те же.
Вопрос - как все-таки написать код, чтобы количество лотов на вход в...

Добрый день, друзья!
Ограничение в один исполненный сигнал на баре все также остаётся?

Привет форумчане, кто нибудь сталкивался с тем что стратегия с проскальзыванием 0.3% и входом через entershort() пишет что сигнал исполнен и даже стрелочку на графике рисует, а по факту хрен? Поза не открыта. и в окне "Операции" тоже прошел шорт.

Добрый день!
Собственно вопрос в теме.
Интересуют такие показатели портфеля как ПУ(дн) и НПУ.
В портфеле десятки тикеров, на каждый из которых нагружен свой робот.
Хотелось бы закрывать позиции не руками, но автоматически по достижению определённого уровня доходности портфеля в целом.
Поточная выгрузка данных из таблицы балансов в текстовый файл отсутствует.
Так можно было бы через внешний файл всё организовать.
Спасибо.

Добрый день!

Тестирую на одном контракте Si простенького робота на минутных барах.

Заметил некоторую странность.

Если на счёте лежит сумма в размере ГО + 10%, то новая позиция без проблем открывается вручную.

Однако робот в точно такой же ситуации пишет про нехватку лимитов!

При этом сделки руками и роботом абсолютно идентичные! :shock:

В роботе сделок "перевёртышей" нет, он сперва закрывает позицию, и только на следующем баре открывает новую.

Помогает решить проблему с роботом...

Как прописать в EnterLong или EnterShort конкретный актив, или как прописать в Инициализации флаги.

Добрый день. Есть необходимость запустить стороннее приложение из скрипта робота.
К примеру bat или exe.
Кто нибудь сталкивался или решал данный вопрос?

Добрый день.
Подскажите как можно прописать закрытие позиции роботу(стоп лимит) в реальном времени.
Например:
После открытия позиции(лонг) если цена опустилась ниже на 10 пунктов в реальном времени (до закрытия бара), то открывается заявка на продажу с проскоком 5 (то есть на 15 пунктов ниже цены открытия).
Заранее благодарен.

ВСЕ без исключения роботы альфы на всех таймфреймах сталкиваются с проблемой несоответствия позиций счёта и робота. Помогает только переподключение к серверу (без остановки роботов) и всё волшебным образом восстанавливается. НО это же просто смешно!!! Какая к чёрту автоматизация в таком случае? Скорее кривая механизация. Идиотизм, честное слово. Зачем выпускать в свет настолько бесполезный функционал? :evil:

Здравствуйте! Как сделать в стратегии StepByStep не продажу на указанный процент, а чтобы он выставлял к купленному лоту трелингстоп на указанный процент.
Пример робот при покупке лота на минус 2% от первоначальной цены ставит лот на продажу на +2% и выставляет трелингстоп на +1%.

Добрый день!

Код примитивно простой написал в угоду качеству исполнения заявок:
1) Все заявки исполняются по маркету через UseEnterMKT = true.
2) Переворот позиции идёт в два минутных тика - сперва закрытие текущей позиции и только на следующем тике открытие новой.
3) Все процедуры проверки заканчивается командой return, т.е. за один проход OnUpdate() срабатывает только одно условие.

Однако периодически возникает ситуация, когда позиции робота и счёта не совпадают, хотя в работе всего лишь...

Добрый день!

Примитивный минутный робот переворачивается при отрицательном НПУ на одном фьючерсе нефти.
Заявки выполняются по маркету простыми командами EnterLong() и EnterShort() с инструкцией UseEnterMKT = true.
Указаны лимиты LongLimit = 1 и ShortLimit = -1.
Проверка каждого условия заканчивается командой return, чтобы лишние условия не срабатывали (так нужно).
На балансе средств больше, чем необходимо для двукратного ГО.

Вроде бы всё должно работать как часы, однако при сильном (важно!)...

Кто нибудь делал робота по сабжевой стратегии? Насколько близко к оригинальной идее получилась реализация?
Написал, как мне кажется, почти близко к оригиналу, нет только стопов, да и объемами робот не играется, но результаты абсолютно не впечатляют. Или я чего то упустил или стратегия себя изжила, либо на фондовом рынке не особо применима.
Что скажете?

function Initialize()
{
StrategyName = "Turtle";
AddParameter("PeriodVeryFast", 10, "Очень быстрый период",...

Здравствуйте индикатор openinterest на графике отображается как например 2.5М, вопрос: а в стратегии как прописывать правильно сие число? Например if (input.openinterest > 2500000) так?

Здравствуйте все, вопрос такой: можно ли заставить робота войти в сделку после проверки условия if..... В (например) 18:44 перед клирингом, если робот торгует только на часовом таймфрейме?

Здравствуйте, просьба рассказать, как правильно ставить стопы и профит при создание робота, приведу пример, у нас появляется красная свеча, мы открываем шорт и устанавливаем тейк на определенной цене(у меня в коде через процент, как лучше сделать, чтобы от цены), и тоже самое со стопом, далее если сработал одно из действий, то хотелось бы остановить робота без дальнейшего открытия позиции, если наоборот, то есть зеленая свеча, то открываем лонг и расставляем стопы и тейки и ждем, пока не...

Добрый день!

Тестирую робота на ФОРТС, появился вопрос.

Возьмём для примера ОДИН ближайший контракт RTS.

В поле "Тип" выбираем значение Рубли.

В поле "Начальный капитал" вводим 25 000 руб. (с запасом для текущего ГО).

Заминка возникает с полем "Комиссия (пункты)", что именно туда вносить?

Согласно сайту Мосбиржи, сбор за скальперскую сделку (купил-продал) сегодня составляет 1,905 руб.

Брокер берёт с меня аналогичную бирже комиссию за скальперскую сделку....

Добрый день!

Для примера возьмём простейший случай. Робот на минутном таймфрейме должен покупать при пересечении SMA снизу-вверх и продавать при пересечении сверху-вниз.

Правильно ли я понимаю? Робот будет просто следить за ценой текущего минутного бара и ждать наступления условия для сделки. Если условие выполняется на текущем минутном баре, то сделка совершится только на первом тике следующего минутного бара.

Заранее благодарен.

Здравствуйте, пытаюсь добиться чтобы робот сам менял количество контрактов в зависимости от текущего баланса счета и го, с помощью этой конструкции, что не так, как сделать так?
var money = GetCurrencyPosition(RazdelGroupType.FORTS);
double Q = money / GetFinInfo().GtBuy;
double W = money / GetFinInfo().GtSell;
If(a<b)
{Enterlong(Q);}
....
{Entershort(W);}
В инициализации поставил Longlimit shortlimit по нулям, я так понимаю 0 снимает ограничение по...