Общие вопросы по разработке > Попытка описать правила стратегии

Общие вопросы по разработке в Альфа-Директ 4. Обсуждение разработки пользовательских индикаторов, стратегий.
magnaut
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 14 авг 2016, 10:10
Благодарил (а): 2 раза

Попытка описать правила стратегии

Непрочитанное сообщение magnaut » 14 авг 2016, 19:07

Параметры
ema_per := 130;
atr_per := 6;
exit_f := 0.6;
timeout := 1;
Промежуточные параметры
z := ATR(Bar, atr_per);
C := PriceCloseR(Bar);
ma := Gaussian(Bar, #Close, ema_per, 4);
uptrend := (C > ma); ( тренд )
Торговая система
for Bar := 30 to BarCount() - 1 do begin как я понял начинать надо с 30 свечи ( минуты )
ApplyAutoStopsR( Bar );
Правила входа
новая позиция с OPENA бара
Восходящий тренд купить по рынку
нисходящий продать по рынку
Правила выхода
if ActivePositionCount() > 0 then begin если позиция больше 0 начать потом
for p:= 0 to PositionCount -1 do begin для p:=0 к позиции - 1 начать делать
if not PositionActive( p ) then continue; если нет позиции затем продолжить
if PositionLong(p) then SellAtLimitR( Bar+1, exit_limit, p, 'Sell') если позиция Long затем продать по Limit
else CoverAtLimitR(Bar+1, exit_limit, p, 'Cover'); еще кройте На пределе
end; ( не совсем разобрался в переводе )
end;
Дополнительный выход
exit_dist := z * exit_f; // цена выхода отн. Закрыть ATR с периодом 6 умноженное на 0,6
if uptrend then exit_limit := C + exit_dist если тенденция к повышению, PriceCloseR(Bar)+exit_dist
else exit_limit := C - exit_dist; к понижению, PriceCloseR(Bar)-exit_dist
можно ли это реализовать в альфе ?

Вернуться в «Общие вопросы по разработке»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей