Стратегии и роботы > Скользящая (непрерывная, автоматическая) оптимизация

[Prohar]

Здравствуйте!
Возникла идея проверки дрейфа оптимальной настройки во времени. Чтот-то типа оконного анализа и вывода результатов в одном окне оптимизатора.
Например проверка периода HMA (https://alfadirect4.ru/viewtopic.php?f=16&t=13&p=3151&hilit=hull#p15) на инструменте SNGS.

недостатки - возможна проверка только одного параметра робота
достоинства
- видна степень случайности успеха и достижения робота в границах сразу нескольких интервалов:)
- инерционность исслелуемого параметра или целесообразность его подстройки по предыущему периоду и т.п.

Код: Выделить всё

/**
проверка оптимального параметра во времени

сигналы это экстремумы hma;
период N - период HMA;
month - количество интервалов для проверки
d1 дата начала интервала проверки = месяц + год * 12

1) нажимаем кнопку оптимизировать
2) Задаем инструмент, тайм фрейм, даты интервала оптимизации входного инструмента
3) по началу интервала рассчитываем d1 = месяц + год * 12
4) в последнем окне указываем d1 и исследуемые параметры
Algorithm = hma;
**/

function Initialize()
{
   StrategyName = "My_hma_interval";
   AddParameter("N", 10, "период HMA", 1);
   AddParameter("month", 12, "Интервал, проверки месяцев", 1);
   AddParameter("d1", 24337, "(09.2019 -> 24237  = 2019 * 12 + 9", 1);
   AddInput("Input1", Inputs.Candle, 20, true, "SNGS=МБ ЦК");
   LongLimit = 1;
   ShortLimit = -1;
   AddChartIndicator("MY.HMA", new Dictionary <string, string>{{"P", "N"}});
}

function OnUpdate()
{
if (((BarDate().Year * 12 + BarDate().Month- d1) > (month-1)) && ((BarDate().Year * 12 + BarDate().Month-d1) <= month))
{

   /// ПРАВИЛО 1
   if ( (CurrentPosition() == 0) && (MY.HMA(Input1.Close, N).GetValue("HMA", 0) > MY.HMA(Input1.Close, N).GetValue("HMA", 1)) )
   {
      EnterLong();
   }

   /// ПРАВИЛО 2
   if ( (CurrentPosition() == 0) && (MY.HMA(Input1.Close, N).GetValue("HMA", 0) < MY.HMA(Input1.Close, N).GetValue("HMA", 1)) )
   {
      EnterShort();
   }

   /// ПРАВИЛО 3
   if ( (CurrentPosition() < 0) && (MY.HMA(Input1.Close, N).GetValue("HMA", 0) > MY.HMA(Input1.Close, N).GetValue("HMA", 1)) )
   {
      EnterLong();
   }

   /// ПРАВИЛО 4
   if ( (CurrentPosition() > 0) && (MY.HMA(Input1.Close, N).GetValue("HMA", 0) < MY.HMA(Input1.Close, N).GetValue("HMA", 1)) )
   {
      EnterShort();
   }
   
   
}
else
{
   if (CurrentPosition() != 0) ClosePosition();
}
}



вроде работает

но есть проблема. через раз появляется сообщение

Безымянный.png (3.29 КБ) 31025 просмотров

Вопросы:
1) как купировать ошибку?
2) может у кого то возникнут идеи как универсализировать эту штуку для всех роботов
3) более удобной настройки интервалов, напр автоматическое определение d1

[Prohar]

Обновления
1) ошибка перестает появляться если выполнить оптимизацию другой стратегии
2)переписал код. теперь ширина окна и шаг его перемещения настраиваются отдельно. Шаг может быть уже окна, тогда окно двигается подобно скользящему среднему
3) d1 вычисляется сам

Код: Выделить всё

/**
проверка оптимального параметра во времени

сигналы это экстремумы hma;
период N - период HMA;
day- количество интервалов для проверки

1) нажимаем кнопку оптимизировать
2) Задаем инструмент, тайм фрейм, даты интервала оптимизации входного инструмента
3) ширина окна - интервал на котором исследуется параметр
4) в настройке оптимизации задаем номера шагов мин = 1 /макс = интервал оптимизации в днях(можно с запасом) и размер шага. если размер шага == ширене окна, то окна не накладываются друг на друга
Algorithm = hma;
**/

function Initialize()
{
   StrategyName = "My_Opt_hma_var_interval";
   AddParameter("N", 10, "период HMA", 1);
   //AddParameter("kl", -1, "", 1);
   //AddParameter("kp", 1, "", 1);

   AddParameter("day_in_w", 30, "дней в окне", 1);
   AddParameter("step", 180,"количество шагов шаги", 1);
   // AddParameter("d1", 727110.0, "(09.2019 = 24237  *начала = год*12+месяц", 1);
   AddInput("Input1", Inputs.Candle, 20, true, "SNGS=МБ ЦК");
   LongLimit = 1;
   ShortLimit = -1;
   AddChartIndicator("MY.HMA", new Dictionary <string, string>{{"P", "N"}});
   
   AddGlobalVariable("d1", Types.Double, 0);
    AddGlobalVariable("b", Types.Int, 0);
   
}

function OnUpdate()
{

if (b == 0) //первый запуск
{
   b = 1;
   //d1 = BarDate().Year * 12.0 + BarDate().Month;
   d1 = ((BarDate().Year * 12.0 + BarDate().Month)  * 30 + BarDate().Day);
}

if (( ( ( (BarDate().Year * 12.0 + BarDate().Month)  * 30 + BarDate().Day)- d1) > ((step)) ) && ( ((BarDate().Year * 12.0 + BarDate().Month)  * 30 + BarDate().Day- d1) <= (day_in_w+step)))
{

   /// ПРАВИЛО 1
   if ( (CurrentPosition() == 0) && (MY.HMA(Input1.Close, N).GetValue("HMA", 0) > MY.HMA(Input1.Close, N).GetValue("HMA", 1)) )
   {
      EnterLong();
   }

   /// ПРАВИЛО 2
   if ( (CurrentPosition() == 0) && (MY.HMA(Input1.Close, N).GetValue("HMA", 0) < MY.HMA(Input1.Close, N).GetValue("HMA", 1)) )
   {
      EnterShort();
   }

   /// ПРАВИЛО 3
   if ( (CurrentPosition() < 0) && (MY.HMA(Input1.Close, N).GetValue("HMA", 0) > MY.HMA(Input1.Close, N).GetValue("HMA", 1))  )
   {
      EnterLong();
   }

   /// ПРАВИЛО 4
   if ( (CurrentPosition() > 0) && (MY.HMA(Input1.Close, N).GetValue("HMA", 0) < MY.HMA(Input1.Close, N).GetValue("HMA", 1)))
   {
      EnterShort();
   }

}
else
{
   //if (CurrentPosition() != 0) ClosePosition();
}
}




Некоторые выводы
1) либо графики в окне оптимизации не подходят для поиска оптимального параметра, либо неудачно выбрано отображение (интуитивнохочется посмотреть на линии уровня или линии локальных максимумов пущенные вдоль одной из осей (форватеров, хребтов и т.п.)), либо оптимальный параметр случаен и безинерционен

ниже исследования изменения оптимального периода HMA с сентября по настоящее время для инструмента SNGS 20мин
ширина окна 30 дней, шаг 30 дней

30_30.png (53.43 КБ) 31007 просмотров

ширина окна 30 дней, шаг 7 дней

30_7.png (65.18 КБ) 31007 просмотров

ширина окна 30 дней, шаг 1 дннь

30_1.png (110.32 КБ) 31007 просмотров

ширина окна 7 дней, шаг 1 дннь

не разобрался как прятать эти простыни под сполер
up: исправил

Код: Выделить всё

if (( ( ( (BarDate().Year * 12.0 + BarDate().Month)  * 30 + BarDate().Day)- d1) >= ((step)) ) && ( ((BarDate().Year * 12.0 + BarDate().Month)  * 30 + BarDate().Day- d1) <= (day_in_w+step)))

на

Код: Выделить всё

if (( ( ( (BarDate().Year * 12.0 + BarDate().Month)  * 30 + BarDate().Day)- d1) > ((step)) ) && ( ((BarDate().Year * 12.0 + BarDate().Month)  * 30 + BarDate().Day- d1) <= (day_in_w+step)))

[BugsDigger]

Интересно, спасибо за идею.

Для ловли ошибок подозрительный участок кода или весь код можно заключить в блок try, например:

Код: Выделить всё

function OnUpdate()
{
  // название файла лога д.б. уникальным, т.к. оптимизация идет одновременно в нескольких потоках, и м.б. коллизии доступа к файлу;
  // уместно в имени файла указать имя стратегии и текущие параметры, например:
  LogFile=String.Format("D:\\ADdebug\\{0} N={1} M={2} Q={3}.txt", StrategyName, N, M, Q);

  try
  {     
   // ... ваш код
  }
  catch(System.Exception e)
  {
   WriteLine(LogFile, "Exception: "+e.ToString());
  }
}

Для ускорения оптимизации можно сразу останавливать стратегию, если изменяемые параметры оказались вне нужного интервала (часто. например, если длина "короткого" периода >= длине "длинного" периода):

Код: Выделить всё

function OnUpdate()
{
  // проверка соотношения параметров (при оптимизации)
  if(...) Stop(); // параметры не в нужном диапазоне, гнать вычисления нет смысла

  // параметры OK
  // ...
}

[Prohar]

Спасибо!
Я не программист, отладка в АД4 для меня - это ад )))

Из предварительных тестов видно, что Значение оптимального параметра = грааля во времени больше похоже на шум. Теоритически так и должно быть, но!..
Допустим, что шумность грааля - следствие шума самого ряда, и чтоб это проверить можно попробывать уменьшить этот шум сглаживанием с коротким периодом, а его результат скормить оптимизатору.

Вопрос. Кок это сделать простым способом?

[BugsDigger]

Грааля не существует. Иначе все только бы стригли профит, а вкалывать было бы некому.

Оптимальные параметры - величина непостоянная/непредсказуемая. Вы можете посчитать оптимальные параметры, пользуясь близким(и) предыдущим(и) периодом (периодами) и только надеяться, что они будут описывать процесс торговли еще хоть какое-то время. Если идти по этому пути, то счет оптимума в пределе нужно проводить в реальном времени после каждого нового бара, но и это, безусловно, не даст никаких гарантий (см. первый абзац).

Насчет дополнительного сглаживания входных данных - в чем проблема? У вас же уже HMA. т.е. сглаживание. Ну можно вместо Input.Close использовать бегущее среднее SMA(Input.Close, N), где N - небольшое число, скажем, 3...

[Prohar]

Согласен, но при всей случайности есть неслучайные влияющие факторы, типа емкость рынка, инерционность больших объемов, конечная скорость распространения информации и т.п. с др стороны, цена - это лишь одна из проекций многомерного процесса, а в этом случае может быть вполне случайна как и колебание тени от двухзвенного маятника.... но

Для того, чтобы поставить точку в этой идее, прошу помочь получать в роботе "оптимизационные массивы"(хотя бы доход) за предыдущий интервал

[BugsDigger]

> оптимизационные массивы

Эээ... Не совсем понятно.

Если хотите получить цифру дохода на последнем баре в вашем бегущем окне, то
- закройте позицию
- дождитесь следующего бара, т.к. закрытие произойдет именно на следующем баре
- double PL=RealizedPLAfterCommission(); // реализованный доход по индексу по закрытым сделкам робота
- запишите это число в отдельный файл (либо в какой-то общий лог, но надо пробовать, что из этого получится, т.к. оптимизация с разными параметрами идет в несколько потоков) с указанием значения оптимизируемого параметра
- теперь можно сказать стратегии Stop(), ведь окно обработано, другие окна обрабатываются отдельно
- уже не в терминале, естественно, прочесть файлы (например, можно сконкатенировать файлы в один стандартными командами командной строки/PowerShell) и засунуть в Excel. Enjoy.

Если хотите доступиться к данным, по которым строятся карты ...
Есть опция сохранения результатов оптимизации в файл, но файл бинарный (в отличие от файла тестирования, где результаты идут в XML и разобраться как-то можно, хотя финальных данных там, к сожалению, нет, AFAIUI, есть только данные по сделкам), его содержимое с налету не прочтешь.

Вообще, если бы разработчики открыли спецификацию формата, было бы неплохо (что там скрывать-то).
Еще можно через .net - дизассемблер посмотреть, что и как там сохраняется, но это отдельная песня.

> неслучайные влияющие факторы

Как раз случайные, особенно на нашем мелком рынке. А то еще вирус, торговая или настоящая война...
По вашим картам видно, как какая-то бегущая средняя (некая HMA, где MA намекает на moving avg) то попадает в резонанс с изменениями (тогда что-то идет в +), то попадает в противофазу (тогда все идет в -). Т.е. случайный процесс заведомо нестационарный (а кто бы сомневался), переключение его частот идет малопонятным образом, когда и как переключать параметры предсказать трудновато (если вообще возможно). Но мы-то надеемся на лучшее.

[Prohar]

Сделал
1) перед роботом прогоняем вложенным циклом модель робота по истории
Внешний цикл - диапазон оптимизируемого параметра. Можно использ много внешних циклов - если много оптимизир параметров)
внутренний - исторические бары
а) внешний цикл(циклы) на каждом шаге обновляет параметры
б) внутренний цикл прогоняет модель алгоритма по историческому окну шириной К баров, начиная со старого, заканчивая [-1]
и "совершает" лонги шорты (просто суммирует значения соотв баров в по сигналам) согласно алгоритму по цене открытия след бара [0]
в) после внутреннего цикла мы отбрасываем незакрытую сделку и вычисляем результат как разность сумм шортов и лонгов
г) сравниваем с максимальным значением, если больше или равно, то меняем максимум и запоминаем текущие параметры
д) переходим к выполнению след шага внешнего цикла

2) после завершения циклов мы скармливаем нашему роботу найденные параметры и он принимает решение в имея в своем распоряжении самые свежие, актуальные и "оптимальные" параметры.
3) робот переходит в п.1 и ждет следующего бара.

пока это все программировал представил форму линии у которой на каждом шаге меняется период усреднения. Осознав бессмысленность всего, завершил начатоее. Получив результат испытал радость от точности предсказаний

Вобщем.Если деньги жмут карманы, то приведенная выше методика торговли достаточно быстро решит вашу проблему

[Prohar]

следующий этап - это применение данного скользящего многопараметрического окна к статистическому анализу и реализации известных решений оптимального выбора, там всяких стохастических ДУ, диффузий и броуновск движений, переборчивых невест, игр на разорение и тп