Стратегии и роботы > Торговля на ТФ < 1м

[avkozlovskiy]

У меня результаты тестирования на истории и в реальном времени очень сильно отличаются от реальной торговли. Особенно если время удержания позиции не более 1-2м. Проскальзывания все портят. Пришел в выводу, что использовать в роботах ТФ < 1м нет смысла. Как вы считаете ?

[nordseven]

В текущих реалиях любой более низкий тайм фрейм лучше старшего тем,что бары формируются чаще, соответственно OnUpdate() срабатывает чаще.

[evge]

OnUpdate() получает управление на первой сделке следующего бара, что ещё более замедляет процесс. В тестировании есть опция исполнять сигналы не на закрытии, а на открытии след. бара, что будет чуть больше похоже на правду в реальной жизни, + время на анализ и выставление ордера + проскальзывание

[evge]

Использовать ТФ минута и меньше можно для более точного входа в позицию, если по стратегии входы не частые относительно этого ТФ, например, в анализ идут данные вышестоящих ТФ.

[nordseven]

Точно. Для более точного входа. Не ожидая завершения минутного бара когда отработает твоя стратегия (onUpdate), ты грубо говоря на 38-й секунде входишь (потому что ты на секундном тайм фрейме и твой onUpdate() работает каждую секунду), а не на 61-й (минутный ТФ) когда всё уже куда-то убежало. Но и тут есть свои сложности.

[avkozlovskiy]

Для более точного входа - да.
Но если время удержания позиции 1-2 мин., то в реале получается совсем не то что при тестировании. Вот что я имел ввиду.