Альфа-Директ 4 - Альфа-Инвестиции

Взвешенная по объему скользящая средняя – это скользящая средняя, для которой в качестве весовой функции используется объем.

Пример:

VWMA-00.png

Исходный текст:

function Initialize()
{
IndicatorName = "VWMA";
PriceStudy = true;
AddInput("Input", Inputs.Candle);
AddSeries("VWMA", DrawAs.Line, Color.Red);
AddParameter("Period", 20, 1);
}

function Evaluate()
{
// AlfaDirect. 2015. OX
// VWMA (VWMA – Volume-WEIGHTED...

Экспоненциальная скользящая средняя (EMA – Exponential Moving Average) усредняет все цены с учетом веса Wi=exp(-i/P)

Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) это разновидность фильтров с бесконечной импульсной характеристикой (БИХ), весовая функция которых является реакцией линейного дифференциального уравнения первого порядка на единичный импульс.

Пример:

EMA-00.png

Исходный текст:

function Initialize()
{
IndicatorName = "EMA";
AddInput("Input",...

Треугольная скользящая средняя – это скользящая средняя с весовой функцией треугольного вида.

Пример:

TMA-00.png

При V-образных формациях движения цены индикатор TMA будет иметь наименьшую потерю амплитуды среди классических индикаторов (т.е. экстремумы цены и индикатора будут наиболее близки по вертикали).

Сравнение:

TMA-01.png

Исходный текст:

function Initialize()
{
IndicatorName = "TMA";
PriceStudy = true;
AddInput("Input", Inputs.Price);...

Взвешенные скользящие средние (WMA – Weighted Moving Average) «усредняют» цену с учетом веса, значение которого определяется на основании линейной зависимости от удаленности цены от расчетного момента времени.

Одной из задач, решаемых при использовании взвешенных средних, является увеличение чувствительности индикатора WMA к изменению последнего значения цены (при сохранении свойства сглаживания). Для этого в индикаторе придается большие веса последним значениям цены.

Второй задачей WMA...

Простая скользящая средняя (SMA – Simple Moving Average) – это среднее арифметическое значений цен за последние P точек выбранного тайм-фрейма.

Пример:

SMA-00.png

Исходный текст:

function Initialize()
{
IndicatorName = "SMA";
PriceStudy = true;
AddInput("Input", Inputs.Price);
AddParameter("Period", 100);
AddGlobalVariable("SUM", Types.Double, 0.0);
AddSeries("SMA", DrawAs.Line, Color.Yellow);
}...