Уровни > Fractal – фрактал (экстремум)

[AP_Bor]

Доброго времени суток, Евгений

Подскажите пожалуйста, изучением фракталов (экстремумов) не занимался, есть ли готовые алгоритмы расчета экстремумов:
- стандартные, но для объема.
- вместо баров до и после проценты или сумма.

Экстремумы, расчет разрыва стакана - между спросом и предложением, или в других вариациях.

Спасибо.
С наилучшими пожеланиями
Александр

[evge]

Стакан точно нет, т.к. в истории мы его не видим.
Что первое вспоминается это ZigZag

Можно любой алгоритм реализовать в АД4, который формализуется.

Если опишите как видите алгоритм работы, напишу код.

[AP_Bor]

Стакан точно нет, т.к. в истории мы его не видим.

Я предполагал, следить за стаканом и с задержкой делать расчет, это возможно?

Что первое вспоминается это ZigZag

Спасибо посмотрю.

Если опишите как видите алгоритм работы, напишу код.

Спасибо, хотел посмотреть подобные.
На описание, я трачу больше времени, чем на написание кода;)
Если решу писать код, вышлю вам результат.

[evge]

Я предполагал, следить за стаканом и с задержкой делать расчет, это возможно?

возможно, но только в режиме On-line и где-то сохраняя данные для перерисовки в будущем, например, в файле.

[AP_Bor]

Я предполагал, следить за стаканом и с задержкой делать расчет, это возможно?

возможно, но только в режиме On-line и где-то сохраняя данные для перерисовки в будущем, например, в файле.

Не большой пример, чтоб не искать объекты, можно без записи, спасибо.

[evge]

Хотя нет.

В индикаторах не получится, попробовал GetQuote(); не работает в индикаторах

GetQuote() – функция возврата информации по заявкам инструмента, используемого в стратегии.
• Ask – Цена лучшей котировки на продажу. Тип double
• AskQty – Количество заявок на продажу по лучшей котировке, лот. Тип int
• SumAsk – Объем всех заявок на продажу в очереди Торговой Системы, выраженный в лотах. Тип int
• NumAsks – Количество заявок на продажу. Тип int
• Bid – Цена лучшей котировки на покупку. Тип double
• BidQty – Количество заявок на покупку по лучшей котировке, лот. Тип int
• SumBid – Объем всех заявок на покупку в очереди Торговой Системы, выраженный в лотах. Тип int
• NumBids – Количество заявок на покупку. Тип int
• Last – Цена последней сделки/последнее значение индекса. Тип double
• LastQty – Объем последней сделки, в лотах. Тип int
• LastTime – Биржевое время и дата последней сделки/время последнего расчете индекса. Тип DateTime
• Open – Цена первой сделки/ Значение индекса на открытие текущего торгового дня. Тип double
• High – Максимальная цена сделок /индекса за текущую сессию. Тип double
• Low – Минимальная цена сделок /индекса за текущую сессию. Тип double

Пример. Получение количества лотов и цены лучшего покупателя
var quote = GetQuote();
int bidQty = quote.BidQty;
double bid = quote.Bid;


странно конечно: в стратегиях можно, в индикаторах нет.

[AP_Bor]

Спасибо если найду объекты, напишу и отправлю.

[AP_Bor]

GetQuote() - стакан правильно я понял?

[evge]

не сам стакан, а информация.
Здесь нельзя получить лучший bid\ask по номеру в стакане.

[GlooM]

А почему GetQuote() может использоваться только в стратегиях? К примеру в QUIK эта информация доступна везде. Именно по этой причине я вынужден пользоваться QUIK. Что собственно говоря мне не нравится! Куда приятней и быстрей Альфа-Директ.
К кому нужно обратится чтобы функцию GetQuote() сделали доступной и для индикаторов?
Может петицию требуется подписать?