Стратегии и роботы > Пересечение EMA и SMA с трейлинг стопом (TRS)

[Ипонамама]

Да, сберчик без шорта подпортил позицию )))
В последнем вебинаре был момент как прописывать программный стоп и по-моему трейлинг стоп, если не ошибаюсь.
Сам пока не смотрел - занят сильно, но надо вшить эту тему, желательно в ES.
Если есть желающие - помогите написать а я закину в тест на денежку.

[Геннадий]

Ну программный стоп написать просто от цены входа например. Если закрытие бара ниже точки входа на 1000 пунктов или выше на 300 пунктов, закрыть шорт. При условии, что сделка открыта:

Код: Выделить всё

  /// ПРАВИЛО 2
   if (  (  (Input1.Close  < (AverPrice()-1000)) ||          // закр сделки по профиту
             (Input1.Close  > (AverPrice()+300))        ) && AverPrice() > 0 )   // закр сделки по стопу
   {
      CloseShort();
   }


А вот организовать трейлинг стоп у меня не получается.

[evge]

программный стоп и по-моему трейлинг стоп

помогите написать

Это не проблема. Просто код будет уже открыт, в конструктор уже такой код не вернешь и все манипуляции с кодом только в исходнике.

Написал. Есть ньюансы:

• стоплосс задается в шагах цены
• после срабатывания стоплосса позиция в том же направлении не переоткрывается и ожидается сигнал в другую сторону

Провел оптимизацию и тестирование для SBER 1H (см. ниже) на 2000 баров, для других ТФ нужно смотреть

Вообщем вот код

Код: Выделить всё

/**Стратегия основана на определении моментов пересечения быстрой экспоненциальной скользящей средней и медленной экспоненциальной скользящей средней (система "ES"). Особенности:
- сигнал на покупку выдается, если быстрая EMA пересекает медленную SMA снизу вверх;
- сигнал на продажу выдается, если быстрая EMA  пересекает медленную SMA  сверху вниз;
- при тестировании цена сделки фиксируется как цена закрытия бара, на котором появился сигнал.
- в роботе заявка выставляется после закрытия бара, на котором появился сигнал.
- стоплосс задается в шагах цены
- после срабатывания стоплосса позиция в том же направлении не переоткрывается и ожидается сигнал в другую сторону
Developed by evge;
Algorithm = ТРЕНД;**/

function Initialize()
{
   StrategyName = "evge_ES_TRS";
   AddParameter("Pfast", 3, "", 1);
   AddParameter("Pslow", 75, "", 0);
   AddParameter("TRS", 0.5, "", 0);  //трейлинг стоп в шагах цены
   AddInput("Input1", Inputs.Candle, 60, true, "SBER=МБ ЦК");
   LongLimit = 0;
   ShortLimit = 0;
   AddGlobalVariable("StopLoss", Types.Double, 0.0); //StopLoss цена
   AddGlobalVariable("P", Types.Int, 0); //позиция 0 - нет, 1 - long, 2 - short
   AddGlobalVariable("NP", Types.Int, 0); //запрет открытия позиции 0 - нет запрета, 1 - long, 2 - short
}

function OnUpdate()
{

   // Определяем стоп
   if (CurrentPosition() > 0 && P != 1) { P = 1; StopLoss = 0; }
   if (CurrentPosition() < 0 && P != 2) { P = 2; StopLoss = 0; }
   if (CurrentPosition() == 0) P = 0;

   if (P == 1 && ((Input1.Close[0] - TRS) > StopLoss || StopLoss == 0)) StopLoss = Input1.Close[0] - TRS;
   if (P == 2 && ((Input1.Close[0] + TRS) < StopLoss || StopLoss == 0)) StopLoss = Input1.Close[0] + TRS;
   //

   /// ПРАВИЛО 1
   if ( NP != 1 && (EMA(Input1.Close, Pfast) > SMA(Input1.Close, Pslow)) )
   {
      NP = 1;
      EnterLong();
   }

   else

   /// ПРАВИЛО 2
   if ( NP != 2 && (EMA(Input1.Close, Pfast) < SMA(Input1.Close, Pslow)) )
   {
      NP = 2;
      EnterShort();
   }

   else

   // закрываем Long по StopLoss
   if ( (P == 1) && (Input1.Close[0] < StopLoss)) {
      CloseLong();
   }

   else

   // закрываем Short по StopLoss
   if ( (P == 2) && (Input1.Close[0] > StopLoss)) {
      CloseShort();
   }

}


SBER, ТФ=1H. Доходность при оптимизации параметров Pslow, Pfast от 1 до 100 с шагом 1, при TRS = 0.5

evge_ES_TRS-01.png (49.92 КБ) 32458 просмотров

SBER, ТФ=1H. Все тепловые карты при оптимизации параметров Pslow, Pfast от 1 до 100 с шагом 1, при TRS = 0.5

Тестирование при Pslow = 74, Pfast = 54

Стоп на графике

evge_ES_TRS-04.png (38.72 КБ) 32443 просмотра

[evge]

исправил немного код, незначительно на результат влияет. Проверку поставил на незаданный стоплосс.

[evge]

Нашёл баги, внес изменения. Надеюсь теперь всё ок.

[evge]

Да и надо учитывать что стоп этот как и правила открытия позиции срабатывает на закрытии бара, т.е. он так же промежуточные значения не видит пока бар не отрисовался.

Пример

Покупка была на 100р, цена пошла вниз, стоп стоял на 99, но бар был до 95. Цена срабатывания стопа будет 95. Проверяется закрытие бара < стопа.

[evge]

изменилась тепловая карта оптимизации

TRS = 0.5

SBER 1H. Оптимизация Pfast, Pslow от 1 до 100 с шагом 1, TRS=0.5, с 01.01.2015 по 23.03.2016

TRS = 3

SBER 1H. Оптимизация Pfast, Pslow от 1 до 100 с шагом 1, TRS=3, с 01.01.2015 по 23.03.2016

[Ипонамама]

Переадаптировал под роснефть м30 - показатели приемлемые но невысокие. Скорее всего оттого, что после срабатывания тс-а он не иет в реверс а ждет сигнала, но я не уверен. До конца месяца постоит в советнике - если не будет сливать бабло - поставлю в деньги. Его прямой конкурент на ES стоит на деньгах и работает уже три месяца, посмотрим кто будет сильней. Отчет скину.

[evge]

Если имеются другие идеи по работе стратегии могу реализовать

[Геннадий]

У меня вопрос. В описании указано, что "Стратегия основана на определении моментов пересечения быстрой экспоненциальной скользящей средней и медленной экспоненциальной скользящей средней". Но судя по коду например:

Код: Выделить всё

   /// ПРАВИЛО 1
   if ( NP != 1 && (EMA(Input1.Close, Pfast) > SMA(Input1.Close, Pslow)) )
   {
      NP = 1;
      EnterLong();
   }


открывается Лонг, если ЕМА выше SMA, а не пересекает ее. Нет?