Стратегии и роботы > ES+стоп-лосс ???

Обсуждение, описание стратегий и роботов, идеи для стратегий
Ипонамама
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 05 фев 2016, 20:42

Re: ES+стоп-лосс ???

Непрочитанное сообщение Ипонамама » 06 мар 2016, 19:43

Gerig писал(а):
Ипонамама писал(а):
Gerig писал(а): С таким большим проскальзованием нельзя сделать частые сделки в роботе.

Конечно в процентах.
В принципе, можно и 0 ставить, на фортсе, но тогда есть риск сбрасывания(отмены) заявок роботом.
Я пытался просчитывать основные индексы и фьючерсы - результат не очень хороший. Акции больше дают если на роботе сидишь.
Либо надо индикатор или стратегию свою. Я пока не влезал в это глубоко, но слышал, что можно сделать скальп-робота и разогнать до 500%. :o


С таким проскальзованием о 500% можно не мечтать. А что касается роботов, то да надо делать своих. На чужих роботах не заработаешь много. Их иначе никто не будет продавать, продают лишь тех, которые "свое отыграли".


Ну в принципе удаленный рабочий стол может решить проблему проскальзывания, но я думаю там будет коннект такой же или хуже чем у меня сейчас с торговым сервером (30 мс). Ну или приобретать сервер прямого доступа к бирже, но я так понимаю это и недешево и непросто.

Так-то я вот еще читал что есть смысл объединять параболик PSAR и ATR чтобы исключить просадку на боковиках.
Как это можно сделать? Подскажите как в конструкторе набрать - я потестирую))

Ипонамама
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 05 фев 2016, 20:42

Re: ES+стоп-лосс ???

Непрочитанное сообщение Ипонамама » 06 мар 2016, 19:44

Выходы из позиции надо адаптировать к волатильности.

Для этого мы будем использовать индикатор ATR. Он представляет из себя оценку среднего диапазона свечи. Чем длиннее свечи, тем и волатильность выше. А если свечки на графике идут маленькие, то значит тренда нет!

Средний размах свечи может быть 0,5%, а может быть и 2%. В первом случае у нас идет явный боковик, а во втором приличный тренд. Должны ли мы в этом случае ставить всегда одинаковый фиксированный стоп лосс и тейк профит? Конечно же нет! Точки выхода должны постоянно меняться в зависимости от диапазона свечей на рынке. Если идет тренд, то тейк профит должен быть больше, поскольку вероятность получить хорошую прибыль выше. И наоборот, если на рынке боковик, то надо ставить короткие стопы.

Мы предложили нашим клиентам измерять значение тейк профита, стоп лосса и трейлинг стопа в зависимости от величины ATR. И уже через неделю ситуация заметно исправилась. Торговый робот на основе параболика стал выходить из позиции намного точнее. Количество выигрышных сделок заметно выросло.

В торговом роботе Вы будете устанавливать размер ATR для определения точек выхода. К примеру, поставите 3 ATR. Это означает, что если средних размах свечи у Вас 500 пунктов, то тейк профит будет у Вас 1500 пунктов (3*500). Если будет рынок тоненький и слабенький, и ATR равно на нем 100, то ждать сильного движения не приходится. Тейк профит АВТОМАТИЧЕСКИ выставится на расстояние в 300 пунктов от точки входа.

Gerig
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 24 фев 2016, 16:06
Откуда: Москва

Re: ES+стоп-лосс ???

Непрочитанное сообщение Gerig » 06 мар 2016, 20:27

Ипонамама писал(а):
Gerig писал(а):
Ипонамама писал(а):
С таким проскальзованием о 500% можно не мечтать. А что касается роботов, то да надо делать своих. На чужих роботах не заработаешь много. Их иначе никто не будет продавать, продают лишь тех, которые "свое отыграли".


Ну в принципе удаленный рабочий стол может решить проблему проскальзывания, но я думаю там будет коннект такой же или хуже чем у меня сейчас с торговым сервером (30 мс). Ну или приобретать сервер прямого доступа к бирже, но я так понимаю это и недешево и непросто.

Так-то я вот еще читал что есть смысл объединять параболик PSAR и ATR чтобы исключить просадку на боковиках.
Как это можно сделать? Подскажите как в конструкторе набрать - я потестирую))


Прямой доступ, удаленный рабочий стол может несколько улучшить вопрос проскальзования, но не может решить её. Здесь все дело в особенности механизма срабатывания лимитных и рыночных ордеров, а также стоп-приказов, который не зависит от скорости вашего доступа на биржу.

keeper
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 11 мар 2016, 20:29

Re: ES+стоп-лосс ???

Непрочитанное сообщение keeper » 11 мар 2016, 20:51

Здравия!

Такую стратегию реально реализовать в АД4:
Индикатор даёт сигнал на открытие (лонг или шорт)
Расчёт объема позиции (шт. = текущий капитал * риск (%) / цену актива)
Открытие позиции
Индикатор даёт сигнал на закрытие или стоп-лосс (цена открытия - 2 * ATR в момент открытия)
Закрытие позиции

Геннадий
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 06 мар 2016, 02:11
Поблагодарили: 2 раза

Re: ES+стоп-лосс ???

Непрочитанное сообщение Геннадий » 13 мар 2016, 06:33

Я смотрел семинары Герчика. Там есть хорошие идеи по использованию ATR дневного графика. Вот к чему я пришел: например на последнем баре дневной ATR(14) на SIH6 составляет 1800 пунктов. Значит для внутридневной торговли нет смысла ставить профит выше 1800, а если будет боковик то относительно цены открытия движение может составить +(-)1/2 от 1800. Тогда я роботу задаю профит 1/2 от дневного ATR(14). Это составить 900 пунктов. По стратегии прибыль должна быть 3:1. Исходя из этого задаю стоп 300 пунктов. Вот как это выглядит:

Код: Выделить всё

/**Стратегия основана на определении моментов  пересечения сглаженной линии D SO и сигнальной линии SO (система "SO"). Особенности:
- сигнал на продажу выдается, если сглаженная линия D индикатора SO пересекает сигнальную линию SO сверху вниз;
- сигнал на закрытие шорта выдается 1) если закрытие бара ниже 900 пунктов профита (1/2 дневного ATR);
2 ) если закрытие выше бара 300 пунктов стоп (1/6 дневного ATR); 3) закрывается после 23:28.
- при тестировании цена сделки фиксируется как цена закрытия бара, на котором появился сигнал.
- в роботе заявка выставляется после закрытия бара, на котором появился сигнал.
Developed by Gengal;
Algorithm = ТРЕНД;**/

function Initialize()
{
   StrategyName = "GenGal_SO_test5";
   AddParameter("PK", 37, "", 1);
   AddParameter("PD", 31, "", 1);
   AddParameter("Psig", 10, "", 1);
   AddParameter("DATR", 1800);  // задается величина дневного ATR(14)
   AddInput("Input1", Inputs.Candle, 30, true, "SiH6=ФОРТС");
   LongLimit = 1;
   ShortLimit = -1;
}

function OnUpdate()
{
   /// ПРАВИЛО 1
if ( (CrossBelow(SO(Input1,PK, PD, Psig)["D"], SO(Input1, PK, PD, Psig)["Signal"]) == true)&& CurrentPosition() == 0 )
   {
      EnterShort();
   }
  /// ПРАВИЛО 2
   if (  (  (Input1.Close  < (AverPrice()-DATR/2)) ||         // условие закр сделки по профиту
            (Input1.Close  > (AverPrice()+DATR/6))  ) && CurrentPosition() < 0 )    // условие закр сделки по стопу
   {
            CloseShort();   
    }
/// ПРАВИЛО 3
   if ( (BarTime() > AsTime(23, 28, 0))&& CurrentPosition() < 0 )  // закрытие сделки в конце сессии
    {
             CloseShort();
     }
 }
Вложения
Ashampoo_Snap_2016.03.13_02h20m12s_001_.png
Ashampoo_Snap_2016.03.13_02h20m12s_001_.png (41.35 КБ) 4537 просмотров

keeper
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 11 мар 2016, 20:29

Re: ES+стоп-лосс ???

Непрочитанное сообщение keeper » 13 мар 2016, 07:55

А почему бы тебе не жёстко задать значение ATR, а вычислять его на каждом баре?
К примеру:
DATR = ATR(Input1, Period)[0];
Только Period нужно подобрать в пересчёте на твой тайм-фрейм:

Геннадий
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 06 мар 2016, 02:11
Поблагодарили: 2 раза

Re: ES+стоп-лосс ???

Непрочитанное сообщение Геннадий » 14 мар 2016, 12:05

Так никто не мешает задать в роботе одно значение и не менять его. К тому же дневной АТР смотрится перед началом сессии один раз в день и потом принимается решение менять его в настройках робота или нет.


Вернуться в «Стратегии и роботы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей