Стратегии и роботы > Покупка/продажа лимитными приказами по определённой цене.

Обсуждение, описание стратегий и роботов, идеи для стратегий
A.M.
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 03 апр 2021, 10:28

Re: Покупка/продажа лимитными приказами по определённой цене.

Непрочитанное сообщение A.M. » 10 янв 2023, 21:04

Спасибо. Картинка как-то так. Шпильки лимитная, выставленная post factum, не ловит. Но и исполняется не ниже заявленного. Позитив.
Вложения
str.jpg

Maks
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 15 июн 2020, 15:29
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 14 раз

Re: Покупка/продажа лимитными приказами по определённой цене.

Непрочитанное сообщение Maks » 11 янв 2023, 12:15

A.M. писал(а):StepByStep - наверное подходит. Кажется ещё был Invest_Grid. Что-то у меня с него начиналось. ))
Сегодня запустил робота, выставляющего лимитки то с одной, то с другой стороны. На каждом OnUpdate() смена направления. Он может и не очень грамотный, но работает.


можно выставлять не поочередно "то с одной, то с другой", а в ту сторону, к которой ближе цена.
Если ближе к уровню продажи - ставим заявку на продажу.
Если ближе к уровню покупки - ставим заявку на покупку.
Если уже стоит заявка в нужную сторону - не трогаем её.

_E_V_N_
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 14 ноя 2022, 20:22

Re: Покупка/продажа лимитными приказами по определённой цене.

Непрочитанное сообщение _E_V_N_ » 11 янв 2023, 14:18

"можно выставлять не поочередно "то с одной, то с другой", а в ту сторону, к которой ближе цена.
Если ближе к уровню продажи - ставим заявку на продажу.
Если ближе к уровню покупки - ставим заявку на покупку.
Если уже стоит заявка в нужную сторону - не трогаем её."

Я об этом и рассказал, так работает StepByStep после небольшой доработки с добавлением двух дополнительных уровней между ценой покупки инструмента и уровнями покупок продаж соответственно.

Maks
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 15 июн 2020, 15:29
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 14 раз

Re: Покупка/продажа лимитными приказами по определённой цене.

Непрочитанное сообщение Maks » 11 янв 2023, 15:39

_E_V_N_ писал(а):"с добавлением двух дополнительных уровней

в моем варианте дополнительных уровней в два раза меньше (один :lol: ) - середина между уровнями покупки и продажи

_E_V_N_
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 14 ноя 2022, 20:22

Re: Покупка/продажа лимитными приказами по определённой цене.

Непрочитанное сообщение _E_V_N_ » 11 янв 2023, 16:32

"в моем варианте дополнительных уровней в два раза меньше (один :lol: ) - середина между уровнями покупки и продажи"
Но в этом случае может получится "дребезг" при колебании цены около вашей средней линии, два дополнительных уровня исключают этот дребезг, и решают проблему из вашего описаная "ближе к уровню продажи - покупки". Хотя хозяин барин.

A.M.
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 03 апр 2021, 10:28

Re: Покупка/продажа лимитными приказами по определённой цене.

Непрочитанное сообщение A.M. » 12 янв 2023, 07:35

Вчера проявился один момент.
Уровень покупки\продажи рассчитывается исходя из текущей позиции, затем проверяем условие по цене и выставляем лимитную заявку. Когда она исполняется, робот сразу выставляет вторую аналогичную. Т.е. происходит задвоение продажи или покупки. Ощущение, что он не сразу видит изменение текущей позиции. Причем это происходит часто, но не всегда. На тестовых прогонах проблема не прослеживается.
duble.jpg
duble.jpg (55.14 КБ) 1099 просмотров

На скрине красный треугольник - двойная продажа с интервалом в 11 минут.

_E_V_N_
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 14 ноя 2022, 20:22

Re: Покупка/продажа лимитными приказами по определённой цене.

Непрочитанное сообщение _E_V_N_ » 13 янв 2023, 13:06

"На скрине красный треугольник - двойная продажа с интервалом в 11 минут."
Посмотрите, возможно первая покупка произошла не полным Лотом, потом была докупка до полного Лота, то же самое с продажей.
Робот переписывает свои глобальные переменные на первом тике следующей свечи после покупки, на графике не видно какой у вас таймфрейм.
Проблема может быть связана с тем, что между покупками и продажами по инструменту не было сделок, поэтому прорисованы пустые свечи.
Раньше была проблема, что робот делал Первую покупку удвоенным Лотом, то есть если задать первоначальную покупку, то он совершал иногда и ее и потом покупку по уровню, но я не помню в котором это Степе было в 1.0 или и в 2.0 тоже. Решил эту проблему не задавая первой покупки, то есть ставил ее всегда 0. Тогда робот совершал первую покупку по уровню и проблема с удвоением Лота не появлялась. Разбираться почему это происходило глубоко не стал.

A.M.
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 03 апр 2021, 10:28

Re: Покупка/продажа лимитными приказами по определённой цене.

Непрочитанное сообщение A.M. » 13 янв 2023, 18:57

Сегодня опять проявилось на продаже. Все остальные метки - по одному лоту. Лот = 1 в алгоритме, дельта цены = 100, о дробных лотах тут речи нет. Как видно, продав два лота по 22700, не было попыток продать по 22800, т.е. позиция обновилась корректно к этому сигналу. Потом докупил 1 на 22700, 1 на 22600 по алгоритму.. Если так каждый день "работать" - минус половина прибыли потенциальной.
1301_duble.jpg
1301_duble.jpg (103.1 КБ) 980 просмотров

_E_V_N_
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 14 ноя 2022, 20:22

Re: Покупка/продажа лимитными приказами по определённой цене.

Непрочитанное сообщение _E_V_N_ » 13 янв 2023, 22:00

"позиция обновилась корректно к этому сигналу. Потом докупил 1 на 22700, 1 на 22600 по алгоритму.. Если так каждый день "работать" - минус половина прибыли потенциальной."
Как я понял был продан последний лот по 22700 и сразу куплен по 22700, потом на падении куплен лот по 22600.
Как то описание не соответствует графику. По графику получается, что после последней продажи по 22700 и покупки по 22700 цена шла вверх и лот должен был быть продан по 22800, но на графике этого не видно. Что то не так работает, это точно StepByStep 2.0?

A.M.
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 03 апр 2021, 10:28

Re: Покупка/продажа лимитными приказами по определённой цене.

Непрочитанное сообщение A.M. » 14 янв 2023, 19:44

_E_V_N_ писал(а):"... По графику получается, что после последней продажи по 22700 и покупки по 22700 цена шла вверх и лот должен был быть продан по 22800, но на графике этого не видно...

1.На графике видно, что 2 продажи прошли по 22700 в 10:33, 10:35.
2.Покупка 1-го лота по 22700 прошла на падении цены через несколько часов после этого события. примерно в 15:10. Треугольник скрыт под подписью к продаже.
3.По 22800 лот не продан, и не выставлялся, т.к. он уже был продан по 22700 дважды.

Просто пытаюсь понять, из-за чего происходит задвоение заявок. Условно, в одном случае из трёх-четырёх.

Не уверен, что код точно повторяет StepByStep v2, но идея аналогичная.


Вернуться в «Стратегии и роботы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 6 гостей