Скользящие средние > WMA (Weighted Moving Average) – взвешенная скользящая средняя

Скользящие средние (MA – Moving Average) – семейство индикаторов, которые показывают текущее направление движение цены и обладают общими свойствами и правилами работы с ними.
Аватара пользователя
evge
Администратор
Сообщения: 1635
Зарегистрирован: 04 фев 2016, 09:46
Откуда: Млечный путь, планета Земля
Благодарил (а): 62 раза
Поблагодарили: 290 раз
Контактная информация:

WMA (Weighted Moving Average) – взвешенная скользящая средняя

Непрочитанное сообщение evge » 06 фев 2016, 15:40

Взвешенные скользящие средние (WMA – Weighted Moving Average) «усредняют» цену с учетом веса, значение которого определяется на основании линейной зависимости от удаленности цены от расчетного момента времени.

Одной из задач, решаемых при использовании взвешенных средних, является увеличение чувствительности индикатора WMA к изменению последнего значения цены (при сохранении свойства сглаживания). Для этого в индикаторе придается большие веса последним значениям цены.

Второй задачей WMA является избавление от свойства «собака лает дважды», которое проявляется в резком изменении значения индикатора при выходе из окна расчета существенно отличающейся цены от среднего значения. Для этого обычно используется постепенное уменьшение веса к началу окна.

Пример:

WMA-00.png
WMA-00.png (26.41 КБ) 3731 просмотр


Исходный текст:

Код: Выделить всё

function Initialize()
{
  IndicatorName = "WMA";   
  PriceStudy = true;   
  AddInput("Input", Inputs.Price);   
  AddSeries("WMA", DrawAs.Line, Color.Red);   
  AddParameter("Period", 20, 1);   
}

function Evaluate()
{
  // AlfaDirect. 2014. OX
  // ВЗВЕШЕННАЯ СКОЛЬЗЯЩАЯ СРЕДНЯЯ  (WMA – MOVING AVERAGE WEIGHTED)

  if ( CurrentIndex >= Period )
  {
    var cWMA = 0.0;
    var cZn = 0.0;
    for (var i=0; i<Period; i++ )
    {    
       cWMA = cWMA + Input[-i]*(Period-i);
       cZn = cZn + (i+1);
    }
    WMA = cWMA/cZn;
  }
  else
    WMA = Input[0];
}


Индикатор WMA – является встроенным индикатором, поэтому создавать пользовательский индикатор не имеет смысла.
никогда такого не было и вот опять

Вернуться в «Скользящие средние»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей