Свободная трибуна > Окончательно разочарование в АД4

[дуьфыеук]

Вот и пройдена критическая точка количества ошибок и багов в АД.
Из последнего, закрытие минусовых сделок в плюс и увеличение баланса только на графике, а не по факту.
Как видно на сводном графике прибыль 3048

► Показать

Снимок экрана в 2018-09-30 12-02-11.png (30.63 КБ) 35768 просмотров

Первая сделка Enter Short:
Цена входа 66736
Цена выхода 66749
Прибыль 7,66

► Показать

Снимок экрана в 2018-09-30 12-17-19.png (27.24 КБ) 35768 просмотров

По факту это отрицательная сделка.
И если вручную пересчитать все совершенные сделки Цена входа минус Цена выхода, то по факту получается не 3048, а 469.
И это не на тестах (с граалями), а на торгующем роботе на реальном рынке за 7 дней...

[Simonov]

Я тоже перестал доверять Альфа-Директ выполнение сложных алгоритмов. Слишком всё криво. Задействую данный терминал иногда для решения простеньких задач. И то, лишь по старой памяти.

Это абсолютно громоздкий и неприспособленный для активной торговли уродец, а алгоритмическая секция в нём - как радиоприёмник в китайском велосипедном насосе для подкачки шин. За что только разработчикам деньги платят? Столько лет пилили и в итоге произвели на свет чудище горбатое.

[дуьфыеук]

Я тоже перестал доверять Альфа-Директ выполнение сложных алгоритмов

Какая замена в итоге?

У АД4 вроде бы удобные тестирование с оптимизацией, но на фоне неверных результатов на рабочем роботе, это не имеет значения.

[Simonov]

А какая может быть универсальная замена на нашем рынке? Либо TSLab через коннектор QUIK, либо писать напрямую для QUIK на QLua.

[AP_Bor]

Вот и пройдена критическая точка количества ошибок и багов в АД.

И если вручную пересчитать все совершенные сделки Цена входа минус Цена выхода, то по факту получается не 3048, а 469.
И это не на тестах (с граалями), а на торгующем роботе на реальном рынке за 7 дней...

А вы разбирались в чем ошибка, может вы не учитывали комиссию или что-то другое?

[дуьфыеук]

А вы разбирались в чем ошибка, может вы не учитывали комиссию или что-то другое?

Ошибка в АД.
Комиссию можно не учитывать, если отрицательная по факту сделка, записывается как положительная и все это учитывается на сводном графике.

► Показать

Купил дорого - продал дешево, и ты в плюсе, замечательно!

В частности ошибку получится повторить на готовой стратегии Invest_Grid_Short

► Показать

Код: Выделить всё

/**Algorithm = ИНВЕСТИЦИИ ПЕССИМИСТА;**/

function Initialize()
{
   StrategyName = "Invest_Grid_Short";
   AddInput("Input1", Inputs.Candle, 5, true, "GAZP=МБ ЦК");

   AddParameter("StartQ", 100, "Стартовое Кол-во", 1);
   AddParameter("Q", 10, "Кол-во докупки");
   AddParameter("DeltaPrice", 1, "Изм. цены для докупки");
   AddParameter("PL", 1, "Изм. цены для фиксации прибыли ");
         
   AddGlobalVariable("xPrice", Types.Double, 10000000000.0);
   AddGlobalVariable("xPosition", Types.Double, 0.0);
   AddGlobalVariable("LastPrice", Types.DoubleList);
   AddGlobalVariable("Last", Types.Double, 0);
   AddGlobalVariable("Order", Types.Boolean, false);

}

function OnUpdate()
{

double pos = CurrentPosition();
// Правило 1. если первый запуск, продаем StartQ
   if ( xPrice == 10000000000.0 )
   {
       if ( Q < LotSize() || StartQ < LotSize() )
       {
          ShowMessage("StartQ или Q меньше лота. Робот остановлен !");
          Stop();
       }
       // Покупка StartQ       
      EnterShort(StartQ);
      Order = true;
      xPrice = Input1.Close[0];
    }
   
// Модуль проверки изменение позиции
   // если позиция выросла (для short это уменьшился pos), добавляем уровень в список
   if ( pos < xPosition )   
   {     
        double a = xPrice;
        double b = xPosition;
               
         while (pos - b < 0)
         {
            LastPrice.Add(a);
                a = a - DeltaPrice;
                b = b - Q;
          }           
        Last = xPrice;
        xPosition = pos;             
        Order = false;
        LastPrice.Sort();
        LastPrice.Reverse();
   }
   // если позиция снизилась (увеличился pos), убираем уровень из списка
   else if ( pos > xPosition && LastPrice.Count >= 1 )
   {
      LastPrice.Sort();
      LastPrice.Reverse();
      LastPrice.RemoveAt(0);
      Last = xPrice;
      xPosition = pos;             
      Order = false;
   }   

   double MaxPrice = 0;
   if ( LastPrice.Count == 0 )
       MaxPrice = Last;
    else
       MaxPrice = LastPrice.Max();
                       
//Правило 2. Если цена выросла и кол-во меньше допустимого,
//           то продаем и добавляем цену продажи в начало списка
   if ( Input1.Close[0] > MaxPrice + DeltaPrice && pos - Q > ShortLimit && Order == false)
   {
      EnterShort(Q);
      xPrice =  Input1.Close[0];
      Order = true;
     }
//Правило 3. Если цена ниже цены из начала списка, то продаем и удаляем 0-й элемент списка
   if ( Input1.Close[0] <= MaxPrice - PL && pos < 0 && Order == false )
    {
       CloseShort(Q);
       xPrice =  Input1.Close[0];
       Order = true;
     }
}




[AP_Bor]

Сейчас нет времени разбираться, но ситуация интересная, если BUG хочу знать, опишите pls входные данные; период, инструмент и т.д. для "Invest_Grid_Short", очень самому интересно.
Если будет время, и результаты изучения, отпишусь при условии, что это BUG, а не FEATURE.

[m4Dmitry]

А какая может быть замена на нашем рынке? Либо TSLab через коннектор, либо писать напрямую для QUIK на QLua.

Серьезно? Это все что есть из терминалов?

[nikkrav]

Здравствуйте.
Большая просьба к топик стартеру - донесите до местного сообщества результаты разборки с Альфой, если таковые будут.

[nikkrav]

Кстати. На бирже изменили метод определения цены на фьючи . Теперь там средняя за какой-то период перед клирой.
Может это и повлияло.
Попробуйте алгоритм на рублевых инструментах. Если будет так же - тогда ОЙ!
Результат сообщите пожалуйста.