> при оптимизации идеальные результаты, но на деле убыточны
Не забывайте, что оптимизация/тестирование идут задним числом, т.е. из ВСЕХ вариантов (в т.ч. убыточных) по ИЗВЕСТНЫМ историческим данным выбирается лучший. Этот "лучший" вариант совершенно не гарантирует, что при очередной реализации случайного процесса, каковым является "торговля по графику", будет заведомо положительный результат.
Истинность этого утверждения легко доказать от противного.
Предположим, что существует гарантированный вариант, при котором алгоритм торговли дает прибыль. Тогда он со временем станет достоянием гласности, и ВСЕ торговцы начнут получать гарантированную прибыль. Вскоре после этого в мире 1) все перестанут работать и будут только стричь профит, 2) кончатся деньги (армия успешных тогровцев растащат их по своим распухшим от профита депозитам). Ни того, ни другого мы не наблюдаем, следовательно, алгоритма гарантированного профита не существует.
Ну и еще: оптимизация может дать неплохой вариант только на достаточно длительном промежутке вроде квартала(хотя бы)/полгода/года, и вряд ли стоит рассчитывать на немедленную стабильную прибыль по итогам дней/недель/месяца. А некоторое отрезвление от видимости "оптимальных параметров" можно получить, применив эти самые оптимизированные параметры к другому временнОму промежутку, на котором результаты м.б. далеко не такими приятными.
Удачи.