Страница 3 из 3
Re: ES+стоп-лосс ???
Добавлено: 06 мар 2016, 19:43
Ипонамама
Gerig писал(а):Ипонамама писал(а):Gerig писал(а): С таким большим проскальзованием нельзя сделать частые сделки в роботе.
Конечно в процентах.
В принципе, можно и 0 ставить, на фортсе, но тогда есть риск сбрасывания(отмены) заявок роботом.
Я пытался просчитывать основные индексы и фьючерсы - результат не очень хороший. Акции больше дают если на роботе сидишь.
Либо надо индикатор или стратегию свою. Я пока не влезал в это глубоко, но слышал, что можно сделать скальп-робота и разогнать до 500%.
С таким проскальзованием о 500% можно не мечтать. А что касается роботов, то да надо делать своих. На чужих роботах не заработаешь много. Их иначе никто не будет продавать, продают лишь тех, которые "свое отыграли".
Ну в принципе удаленный рабочий стол может решить проблему проскальзывания, но я думаю там будет коннект такой же или хуже чем у меня сейчас с торговым сервером (30 мс). Ну или приобретать сервер прямого доступа к бирже, но я так понимаю это и недешево и непросто.
Так-то я вот еще читал что есть смысл объединять параболик PSAR и ATR чтобы исключить просадку на боковиках.
Как это можно сделать? Подскажите как в конструкторе набрать - я потестирую))
Re: ES+стоп-лосс ???
Добавлено: 06 мар 2016, 19:44
Ипонамама
Выходы из позиции надо адаптировать к волатильности.
Для этого мы будем использовать индикатор ATR. Он представляет из себя оценку среднего диапазона свечи. Чем длиннее свечи, тем и волатильность выше. А если свечки на графике идут маленькие, то значит тренда нет!
Средний размах свечи может быть 0,5%, а может быть и 2%. В первом случае у нас идет явный боковик, а во втором приличный тренд. Должны ли мы в этом случае ставить всегда одинаковый фиксированный стоп лосс и тейк профит? Конечно же нет! Точки выхода должны постоянно меняться в зависимости от диапазона свечей на рынке. Если идет тренд, то тейк профит должен быть больше, поскольку вероятность получить хорошую прибыль выше. И наоборот, если на рынке боковик, то надо ставить короткие стопы.
Мы предложили нашим клиентам измерять значение тейк профита, стоп лосса и трейлинг стопа в зависимости от величины ATR. И уже через неделю ситуация заметно исправилась. Торговый робот на основе параболика стал выходить из позиции намного точнее. Количество выигрышных сделок заметно выросло.
В торговом роботе Вы будете устанавливать размер ATR для определения точек выхода. К примеру, поставите 3 ATR. Это означает, что если средних размах свечи у Вас 500 пунктов, то тейк профит будет у Вас 1500 пунктов (3*500). Если будет рынок тоненький и слабенький, и ATR равно на нем 100, то ждать сильного движения не приходится. Тейк профит АВТОМАТИЧЕСКИ выставится на расстояние в 300 пунктов от точки входа.
Re: ES+стоп-лосс ???
Добавлено: 06 мар 2016, 20:27
Gerig
Ипонамама писал(а):Gerig писал(а):Ипонамама писал(а):
С таким проскальзованием о 500% можно не мечтать. А что касается роботов, то да надо делать своих. На чужих роботах не заработаешь много. Их иначе никто не будет продавать, продают лишь тех, которые "свое отыграли".
Ну в принципе удаленный рабочий стол может решить проблему проскальзывания, но я думаю там будет коннект такой же или хуже чем у меня сейчас с торговым сервером (30 мс). Ну или приобретать сервер прямого доступа к бирже, но я так понимаю это и недешево и непросто.
Так-то я вот еще читал что есть смысл объединять параболик PSAR и ATR чтобы исключить просадку на боковиках.
Как это можно сделать? Подскажите как в конструкторе набрать - я потестирую))
Прямой доступ, удаленный рабочий стол может несколько улучшить вопрос проскальзования, но не может решить её. Здесь все дело в особенности механизма срабатывания лимитных и рыночных ордеров, а также стоп-приказов, который не зависит от скорости вашего доступа на биржу.
Re: ES+стоп-лосс ???
Добавлено: 11 мар 2016, 20:51
keeper
Здравия!
Такую стратегию реально реализовать в АД4:
Индикатор даёт сигнал на открытие (лонг или шорт)
Расчёт объема позиции (шт. = текущий капитал * риск (%) / цену актива)
Открытие позиции
Индикатор даёт сигнал на закрытие или стоп-лосс (цена открытия - 2 * ATR в момент открытия)
Закрытие позиции
Re: ES+стоп-лосс ???
Добавлено: 13 мар 2016, 06:33
Геннадий
Я смотрел семинары Герчика. Там есть хорошие идеи по использованию ATR дневного графика. Вот к чему я пришел: например на последнем баре дневной ATR(14) на SIH6 составляет 1800 пунктов. Значит для внутридневной торговли нет смысла ставить профит выше 1800, а если будет боковик то относительно цены открытия движение может составить +(-)1/2 от 1800. Тогда я роботу задаю профит 1/2 от дневного ATR(14). Это составить 900 пунктов. По стратегии прибыль должна быть 3:1. Исходя из этого задаю стоп 300 пунктов. Вот как это выглядит:
Код: Выделить всё
/**Стратегия основана на определении моментов пересечения сглаженной линии D SO и сигнальной линии SO (система "SO"). Особенности:
- сигнал на продажу выдается, если сглаженная линия D индикатора SO пересекает сигнальную линию SO сверху вниз;
- сигнал на закрытие шорта выдается 1) если закрытие бара ниже 900 пунктов профита (1/2 дневного ATR);
2 ) если закрытие выше бара 300 пунктов стоп (1/6 дневного ATR); 3) закрывается после 23:28.
- при тестировании цена сделки фиксируется как цена закрытия бара, на котором появился сигнал.
- в роботе заявка выставляется после закрытия бара, на котором появился сигнал.
Developed by Gengal;
Algorithm = ТРЕНД;**/
function Initialize()
{
StrategyName = "GenGal_SO_test5";
AddParameter("PK", 37, "", 1);
AddParameter("PD", 31, "", 1);
AddParameter("Psig", 10, "", 1);
AddParameter("DATR", 1800); // задается величина дневного ATR(14)
AddInput("Input1", Inputs.Candle, 30, true, "SiH6=ФОРТС");
LongLimit = 1;
ShortLimit = -1;
}
function OnUpdate()
{
/// ПРАВИЛО 1
if ( (CrossBelow(SO(Input1,PK, PD, Psig)["D"], SO(Input1, PK, PD, Psig)["Signal"]) == true)&& CurrentPosition() == 0 )
{
EnterShort();
}
/// ПРАВИЛО 2
if ( ( (Input1.Close < (AverPrice()-DATR/2)) || // условие закр сделки по профиту
(Input1.Close > (AverPrice()+DATR/6)) ) && CurrentPosition() < 0 ) // условие закр сделки по стопу
{
CloseShort();
}
/// ПРАВИЛО 3
if ( (BarTime() > AsTime(23, 28, 0))&& CurrentPosition() < 0 ) // закрытие сделки в конце сессии
{
CloseShort();
}
}
Re: ES+стоп-лосс ???
Добавлено: 13 мар 2016, 07:55
keeper
А почему бы тебе не жёстко задать значение ATR, а вычислять его на каждом баре?
К примеру:
DATR = ATR(Input1, Period)[0];
Только Period нужно подобрать в пересчёте на твой тайм-фрейм:
Re: ES+стоп-лосс ???
Добавлено: 14 мар 2016, 12:05
Геннадий
Так никто не мешает задать в роботе одно значение и не менять его. К тому же дневной АТР смотрится перед началом сессии один раз в день и потом принимается решение менять его в настройках робота или нет.