Страница 1 из 1

Решение на переоткрытие позиции после стопа

Добавлено: 03 фев 2019, 13:35
BugsDigger
Привет всем.

Известная проблема: если закрыть позицию по, скажем, TakeProfit (или StopLoss, не важно), а не по "основному рабочему" индикатору, который всё еще показывает прежнее направление, то на следующем шаге алгоритм норовит переоткрыть позицию, ведь позиция стала =0, а индикатор оптимистичен...

Как вы трактуете такие ситуации в своих алгоритмах, если не секрет, конечно?

Re: Решение на переоткрытие позиции после стопа

Добавлено: 03 фев 2019, 19:33
Rabl
Прописываю переменную в зависимости от значения которой робот будет знать, что если он открывал позу по сигналу и теперь она равна нулю, то значит произошло событие не предусмотренное индикатором и теперь он будет ждать когда вновь и сигнал будет и эта переменная станет такой при которой он может открывать позиции.

Re: Решение на переоткрытие позиции после стопа

Добавлено: 03 фев 2019, 19:35
Rabl
зачем стопы с индикатором?

Re: Решение на переоткрытие позиции после стопа

Добавлено: 03 фев 2019, 21:17
BugsDigger
Привет, Rabl, спасибо за отклик.

> ждать, когда вновь и сигнал будет

Ну вот получается, что неизвестно, сколько ждать...

Я по здравом (надеюсь) размышлении решил (но еще не опробовал) так:
- если по StopLoss, то дождаться либо возврата цен к (бывшей) учетной цене закрытой позиции, либо разворота индикатора;
- если по TakeProf. то дождаться либо возврата цен к уровню=(уровень срабатывания TP+пику цен перед сработкой)/2, либо опять же разворота индикатора.

> зачем стопы с индикатором?

Я на длинных таймфреймах с довольно длинными же периодами индикатора. Без слежения за TakeProf (свой, без выставления следящих заявок, чтобы не ловить выбросы цен) медленный индикатор, хотя и дает неплохой выигрыш в среднем, но часто пропускает пик прибыли. Хочется оптимизировать.

Re: Решение на переоткрытие позиции после стопа

Добавлено: 04 фев 2019, 00:25
oxi
Просто правило открытие позиции надо делать не по оптимистичности сигнала, а по моменту когда он стал оптимистичен (смена знака, пересечение)
Если такого нет, то зачем закрывать позицию по тейк-профиту?

Re: Решение на переоткрытие позиции после стопа

Добавлено: 04 фев 2019, 17:00
BugsDigger
oxi писал:

> Если такого нет, то зачем закрывать позицию по тейк-профиту?

Ну, стопы не я придумал, обычный инструмент. :)

Их существование оправдывается тем, что индикаторы, обычно, фильтры нижних частот, т.е. пропускают "медленную" составляющую сигнала, а стопы имеют гораздо более высококую верхнюю частоту пропускания.

Открытие позиции - да, по индикатору, а закрытие м.б. по стопу при индикаторе, всё еще смотрящем в прежнюю сторону за счет своей медлительности. Но ждать, пока после стопа индикатор перевернется не всегда оптимально, т.к. его срабатывание м.б. "локальным испугом", после которого основное движение продолжается, и можно/нужно восстановить позицию с минимальными потерями, иначе остаток движения пройдет бесполезно.

Понятно, что это всё общие соображения, а жизнь, как всегда, богаче любых схем, но на то и тестирование/оптимизация есть. :)