Альфа-Директ 4 - Альфа-Инвестиции

Всем привет! Ищу друзей для обсуждения торговых идей. Люблю сочетать индикаторы полосы боллинджера с индикаторами на волатильность на минутном тайм-фрейме. Во вложении фотографии летних разработок. Сейчас, хочу снизить риски гэпов - автоматическое закрытие торгов в конце дня, также сделал стоп-лоссы и тейк-профит, которые выставляются сразу при при сигнале на покупку/продажу.

Очень важно найти тот актив, у которого стоп-лосс не часто срабатывает из-за шума. Самой волатильной акцией, которой реальном можно торговать считаю - МЕЧЕЛ-П. Подскажите, какими вы акциями российских компаний пользуйтесь для торговли по 1 минуте? Нужна хорошая ликвидность+ большая волатильность+ возможность заявки ШОРТ на акцию.

Что делаете, чтобы избежать чрезмерной оптимизации параметрами? Многие пишут, что 2 параметра максимум можно оптимизировать, иначе можно переоптимизировать прошлые данные, а на будущих барах, не будет стратегия работать (Чем большее количество степеней свободы вы имеете, тем больше способна ваша система подстраиваться под ряды цен. Про это писал УИЛЬЯМ ЭКХАРДТ,МАТЕМАТИК, Трейдер).
Но если брать стандартное отклонение для Полос Боллинджера больше 4-4,5 это позволяет отсечь много шума. Хоть и редкие будут сделки, но главное весьма правильные!
Также и с параметром волатильности STD (лучше делить на цену актива закрытия и умножать на 100, чтобы привести к одному временному интервалу. Чем выше STD тем реже сделки, но и тем выше вероятность входа в прибыльную сделку. Как думаете?
Добавляйтесь в друзья в ВК https://vk.com/eugenezaitsev

Евгений, приветствую!
Очень заинтересовал ваш материал. подскажите, вы запускали на реальном счете этого робота?
удалось ли найти другие подходящие бумаги?

заранее спасибо.

Доброго дня!
А можно снять ограничение на оптимизацию более 2 параметров?

ip851874 писал(а):Доброго дня!
А можно снять ограничение на оптимизацию более 2 параметров?

только 2 параметра можно оптимизировать к сожалению, но в целом это и хорошо, потому что чем больше параметров, тем больше степеней свободы даете алгоритму.. Это все приводит к переоптимизации. То есть вы подстраиваете своего робота под "ПРОШЛОЕ". А в будущем он не будет работать, т.к. такой робот это продукт полной подстройки прошлого...

Leonid_1234 писал(а):Евгений, приветствую!
Очень заинтересовал ваш материал. подскажите, вы запускали на реальном счете этого робота?
удалось ли найти другие подходящие бумаги?

заранее спасибо.

Писали мне в ВК. Ответил в личку. На самом деле, что-то пока не очень и заработал.. Возможно переоптимизировал. По-разному пробывал, ничего не выходит. Есть один робот, который раз в 2 месяца открывает обратную сделку (шорт) на продажу, когда достигает Самой верхней 5 ст. отклонений полосы болинджера и прямую сделку (на попкупку, лонг), когда цена пересекает снизу вверх нижнюю полосу Болинджера (5 ст. отклонений). То есть идея в том, что обычно так резко цена может опуститься на минутном графике когда происходит, резкая продажа, или покупка. Чаще всего такие резкие скачки невсегда обдуманы крупным игроком. Крупные игроки обычно все же стараются не "палиться". Поэтому, это стратегия имеет успех. Но тоже до поры до времени. Потому, что если закупиться, на нижней полосы болинджера, то цена может и " Землю пробить"!... Когда реально есть новости плохие... или очень хорошие... Поэтому, здесь лучше запустить робота и тщательно читать новости и следить за этим роботом.

Приветствую.
2,5 года торгую роботами на минутных таймфреймах. Есть разные варианты реализации.
По поводу ваших высказываний.
Оптимизация, можно оптимизировать сколько угодно параметров, но за каждую сессию только ДВА параметра. Потом два оптимизированных параметра выставляются и оптимизируются следующие ДВА и так сколько угодно.
Если поднять в полосах боллинджера среднее отклонение слишком высоко в вашем случае 5, то вы будите ловить только ножи и ракеты, что отработать даже на минутном таймфрейме практически не реально.
Шум убирается не так как вы предлагаете, а сочетанием индикаторов работающих на разных принципах. То есть брать 2 индикатора отрабатывающих тренд бессмысленно, лучше что то типа тренд и перепроданность-перекупленность, это лучше отфильтрует шум.
По поводу отфильтровать ГЭПы это легко, во первых дата известна и остановить робота по известной дате проблем не вызывает. Вопрос в том, а что вы собираетесь делать на ГЭПе, покупать?
Проблема минутного таймфрейма это в размере волатильности, чем больше таймфрейм тем больше волатильность на свече. Тут важно подобрать для каждого инструмента параметр волатильности на минутном таймфрейме и возможно подстраивать параметр для сделки в зависимости от текущей волатильности автоматически.
По поводу Тейка, Стопа и Трейлинг стопатопа, опыт показал низкую эффективность применения инструментов. Трейлинг Стоп заведомо уменьшает процент доходности (оптимальный параметр равен 0,2) в некоторых случаях трейлинг стоп отрабатывал, в некоторых уменьшал продажу на 0,2, как итог выгода не просматривалась, хотя и доходность не уменьшилась на эти 0,2%.
необходимость Стопов зависит исключительно от стратегии, в большинстве случаев для роботов Стопы не нужны, так как робот отрабатывает стратегию без перерывавов на перекур, а Стопы нужны, что бы не уйти в убыток пока вы не у компа.

В одном из видео Дмитрий Еремин рассказывал о текущей работе над функционалом запуска роботов используя несколько рядов (мультитаймфрейм). Как сейчас обстоят дела ?