Стратегии и роботы > Трендовая торговая система Беляева

[charjy]

Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, создать робота со следующим алгоритмом:
Правило покупки: когда цена превысит верхнюю границу диапазона, построенного на основании индикатора ATR. (H+k*ATR(n) ) - верхняя граница, где H- high предыдущего бара, n- параметр усреднения индикатора ATR.
Правило продажи: когда цена опустится ниже нижней границы диапазона. (L-k*ATR(n) ) - нижняя граница, где L- low предыдущего бара.
Частичное закрытие позиции:
После покупки -закрытие 50% объема при первом достижении верхней границы после открытия позиции.
после продажи - закрытие 50% объема при первом достижении нижней границы после открытия позиции. Задаваемые параметры: k, n
Логика действий: В момент запуска по формуле определяются исходные верхняя и нижняя границы диапазона. Далее, эти границы отслеживают движение цены таким образом, чтобы верхняя граница держалась на историческом минимуме с момента задания границы,

minimum.png (25.69 КБ) 34510 просмотров

а нижняя граница - на историческом максимуме. Еще одно правило: при достижении ценой границы, эта граница пересчитывается. При пересечении верхней границы происходит покупка и задание новой верхней границы, а также задается лимитная заявка на продажу половины объема на уровень, стоящий на пересчитанной верхней границе, при пересечении нижней границы – продажа, задание новой нижней границы и лимитная заявка на покупку половины объема. Если цена после этого продолжает движение в том же направлении, то срабатывает соответствующая лимитная заявка. После этого или в случае, когда цена не продолжила направление, закрытие позиции происходит при пересечении цены и противоположной границы, служащей трейлинг-стопом. Далее – все с начала.

Используется часовой/четырехчасовой таймфрейм.
Предполагается тестировать на фьючерсе Евро-Доллар