Несколько входных рядов в стратегиях
Добавлено: 10 апр 2021, 11:26
Бары входных данных хранятся в виде структур, где прописаны Open, High и т.д. плюс метка времени начала бара. Поэтому даже если есть пропуски данных (например, ночь, когда торгов нет), бары в списках этих структур идут подряд, там нет никаких "дыр". Поэтому, индексируя входной ряд "назад" вы просто получаете очередную структуру со своим timestamp.
То же самое и для индикаторов с той только разницей, что точки в них мы вычисляем сами, и мы на каких-то шагах можем не добавлять точку к индикатору, а на каких-то - добавлять. При этом опять же, на месте пропусков не образуется "дыра" в массиве данных. (Ведь данные хранятся не в массивах, а в списках.)
Применение, например, простого бегущего среднего к "дырявым" данным игнорирует разрывы во времени, просто берутся точки из списка по индексам. А вот при отрисовке на графике точка индикатора или входных данных рисуется не по индексу, а согласно своему timestamp, поэтому точки данных индикаторов могут отрисовываться с видимыми разрывами (например, отметки максимумов/минимумов во фрактале).
То же самое и для индикаторов с той только разницей, что точки в них мы вычисляем сами, и мы на каких-то шагах можем не добавлять точку к индикатору, а на каких-то - добавлять. При этом опять же, на месте пропусков не образуется "дыра" в массиве данных. (Ведь данные хранятся не в массивах, а в списках.)
Применение, например, простого бегущего среднего к "дырявым" данным игнорирует разрывы во времени, просто берутся точки из списка по индексам. А вот при отрисовке на графике точка индикатора или входных данных рисуется не по индексу, а согласно своему timestamp, поэтому точки данных индикаторов могут отрисовываться с видимыми разрывами (например, отметки максимумов/минимумов во фрактале).
