Вся проблема в том что фиксируется учетная цена и позиция на утро.
Т.е. в расчете потом участвует учетная цена и количество на утро + сделки в течение дня, что искажает учетную цену по реальным сделкам.
Может технически в альфа-директ нет возможности все сделки учесть в расчете учетной цены?
Ещё один момент, странно что при сделке 6 из примера не пересчитывается учетная цена.
Направление сделки противоположно позиции, а количество (1000) меньше позиции (5000), поэтому учетная цена остается без изменения. Учетная цена = 51,6.
Ведь
количество позиции изменилось и расчет должен быть проведен заново, например так:
Учетная цена = (3000*51,25 + 1000*53) / (3000 + 1000) = 51,69Но и это некорректная цена.
т.к. в реальности она по всем сделкам должна была посчитаться так:
Учетная цена = (1000*53 + 2000*52 + 1000*51) / (1000 + 2000 + 1000) = 52т.е. средняя на начало дня не должна быть фиксированной!!! после продажи в течение текущего дня, она изменилась и составляла бы:
Учетная цена (на начало дня) = (2000*52 + 1000*51) / (2000 + 1000) = 51,67 для 3000 остатка, а не 51.25
даже если считать и пересчитывать на начало дня уч. цену (зачем?), то всё равно нужно иметь данные по всем сделкам.