Страница 5 из 5

Re: ZigZag - индикатор

Добавлено: 12 апр 2016, 11:14
Pisces
Для линии индикатора, отрисованной по предлагаемому мною принципу, справедливо следующее: в любом диапазоне, построенном на последовательных вершине и впадине может находиться не более одного экстремума (т.е. или их 0, или 1).
Этого не может обеспечить лишь просто параметр D. Для любого D, даже если оно в 2,5 раза больше другого, всегда найдётся диапазон, внутри которого экстремумов будет больше, чем 1.

Re: ZigZag - индикатор

Добавлено: 12 апр 2016, 14:10
Gerig
Pisces писал(а):Для линии индикатора, отрисованной по предлагаемому мною принципу, справедливо следующее: в любом диапазоне, построенном на последовательных вершине и впадине может находиться не более одного экстремума (т.е. или их 0, или 1).
Этого не может обеспечить лишь просто параметр D. Для любого D, даже если оно в 2,5 раза больше другого, всегда найдётся диапазон, внутри которого экстремумов будет больше, чем 1.

Признаться мне с трудом удаётся понимать вас. Что значит в любом диапазоне, построенном на последовательных вершине и впадине, может находиться не более одного экстремума? Какие правила построения этого диапазона? Диапазон измеряется во временном интервале? Если да, то куда тогда делся второй экстремум?

Re: ZigZag - индикатор

Добавлено: 12 апр 2016, 18:38
Pisces
Точка 1 - первая впадина
Точка 2 - первая вершина
На их значениях построен первый диапазон 1-2 (внутри которого есть несколько экстремумов).
Как только линия цены пробила уровень вершины 2 и сформировала вершину 4, формируется впадина 3, как самая низкая в диапазоне 1-2.
На значениях впадины 3 и вершины 4 строится диапазон (внутри которого тоже есть несколько экстремумов)
Как только линия цены пробила уровень вершины 4 и сформировала вершину 6, формируется впадина 5, как самая низкая в диапазоне 3-4.
Если бы цена после формирования вершины 6 цена пробила бы уровень впадины 5 раньше, чем уровень вершины 6, то после формирования впадины 7 строится новый диапазон 6-7.

Re: ZigZag - индикатор

Добавлено: 12 апр 2016, 19:11
Gerig
Ясно. Теперь понятно, что вы хотите. Здесь нужно накапливать сведения о всех пиках и впадинах, которые образовал малый ZigZag (локальный) за время нахождения цены в диапазоне, сформированным первыми пиком и впадиной. А таких теоретически может быть очень много. Это конечно серьёзно усложнит задачу, но по крайней мере мне стало интересно. Кстати, первоначально диапазон может быть сформирован, именно так как вы указали? От впадины к пику? А если наоборот, от пика ко впадине? Что это поменяет?

Re: ZigZag - индикатор

Добавлено: 13 апр 2016, 11:31
Pisces
Это ничего не поменяет.
Надо ли хранить локальные пики и впадины в диапазоне? может, просто определять max и min на интервале, ограниченном экстремумом и точкой пересечения? так, впадина 3 - это min на интервале от вершины 2 и первой точки пересечения, а впадина 5 - это min на интервале от вершины 4 и второй точки пересечения. Аналогично определяются и вершины.

Re: ZigZag - индикатор

Добавлено: 14 апр 2016, 01:51
Gerig
В том то и дело, что нужно хранить пики и впадины. Объясню свою позицию: 1. Локальный ZigZag, вернее его первые пик и впадина определяют первоначальный диапазон. Параметр ZigZag (delta) в большей степени будет определять границы ценового диапазона, что на мой взгляд правильно. Таким образом при увеличении волатильности границы ценового диапазона будут увеличиваться. При снижении волатильности уменьшаться, но не менее, чем позволит параметр delta. В случае применения вместо ZigZag, max и min, ценовой диапазон может сильно сужаться при уменьшении волатильности. 2. Мах и min это же не одно и тоже, что пик и впадина, даже если иногда они могут совпасть. Иначе, мы фактически придём к некоему подобию индикатора High-Low, где точки выхода из каналов будут соединены линиями. 3. Потеряются все преимущества ZigZag.

Re: ZigZag - индикатор

Добавлено: 14 апр 2016, 02:09
Gerig
Pisces писал(а):Это ничего не поменяет.
Надо ли хранить локальные пики и впадины в диапазоне? может, просто определять max и min на интервале, ограниченном экстремумом и точкой пересечения? так, впадина 3 - это min на интервале от вершины 2 и первой точки пересечения, а впадина 5 - это min на интервале от вершины 4 и второй точки пересечения. Аналогично определяются и вершины.

Возникла идея. В случае, если ценовой диапазон сформирован от впадины к пику, то подкрашивать его зелёным фоном, если от пика к впадине, то красным.

Re: ZigZag - индикатор

Добавлено: 16 апр 2016, 09:18
Gerig
Как бы нам все таки поговорить. Надо обсудить ещё ряд допущений. Вы сказали, что внутри диапазона может быть только одна впадина или пик. Но предположим, (если брать для рассмотрения последний ваш рисунок) что цена от пика #2 пошла вниз, пробив вниз границу диапазона. Какие тогда считать пики и/или впадины внутри диапазона? Предлагаю ограничить число подсчитываемых пиков и впадин внутри диапазона неким параметром M. Этот параметр будет задавать максимально возможное количество пиков и впадин внутри диапазона. Если количество впадин или пиков внутри диапазона превышает значение M, то диапазон рассчитывается вновь по последнему пику и впадине, следующему за M. Как вам такие допущения?

Re: ZigZag - индикатор

Добавлено: 24 апр 2016, 13:21
Pisces
Для начала - вполне.

Может, пока идёт осмысление предыдущего, будет интересно это?

Индикатор по форме напоминает zigzag. Он строится только на внутридневных ТФ.

1. На ТФ младше D1 отмечаются max и min дня.
2. Они соединяются линией (пока только внутри дня)
3. Затем,
если линии двух соседних дней имеют противоположный наклон ( /\ или \/ ), одна из них натягивается(дотягивается) на наибольший максимум из двух или на наименьший минимум из двух;
если линии двух соседних дней имеют односторонний наклон ( // или \\ ), между ними наносится(вставляется) соединительная линия ( /\/ или \/\ ).