Хочу сказать, что индикаторы
ВСЕГДА пересчитываются от некоторой (динамически изменяющейся) точки старта. "Устойчивые" индикаторы после своего "периода" забывают о точке старта, "неустойчивые" (запоминающие какие-то начальные данные и пляшущие от них) - нет. При закрытии бара точка старта продвигается вперед на 1 бар, индикатор пересчитывается от новой точки старта - и на выходе для "неустойчивого" появятся другие данные.
Workaround: включить интервальное представление графика с началом "не слишком далеко", тогда начальная точка зафиксируется ... до тех пор, пока начало интервала не уползет "слишком далеко" в прошлое, после чего начальная точка счета опять после закрытия бара будет ползти вперед.
ATR тоже зависит от точки старта, но он "устойчивый" (достаточно быстро забывает о точке старта). А вот выбор первого кирпича у нас - неустойчивый: на какой "глубине" мы его заложили - там он и лежит, от него идет счет уровней. Смещение точки старта сместит исходную "глубину заложения" первого кирпича, уровни изменятся, а т.к. от них зависят точки переворота, то и результат в конце изменится тоже.
Вот такая вот байда.
В классическом ренко, как я писал, толщина кирпича постоянная и "круглая" и начальный кирпич лежит на "круглой" глубине, так что проблем с ним вроде быть не должно, хотя ... кто ж знает.
Для понимания "устойчивости" кроме каких-то начальных значений, от которых идут дальнейшие вычисления (у нас - самые первые уровни), важны и способы вычисления. Например, можно каждый раз честно брать какой-то интервал данных и его обсчитывать. Но часто это дает непомерный или даже неприемлемый проигрыш в производительности. А можно использовать рекуррентный счет, когда новое значение как-то комбинируется с предыдущим(ими). В нашем случае это как раз счет ATR со сглаживанием его данных EMA:
atr=((period-1)*atr_старое+добавка)/period;
Будет зависеть от точки старта? Да, но очень быстро почти придет к честному счету. "Почти", потому что микроскопическое (и чем дальше, тем меньшее) отклонение от "честного счета" все же будет. Уменьшение со временем отклонения счета по рекуррентной формуле от честного лобового счета и есть та самая "устойчивость". Если же следы начальной точки не уменьшаются со временем, то вылезет "неустойчивость", и смена начальной точки скажется на конечном результате (вроде "эффекта бабочки" из рассказа Брэдбери "И грянул гром"
).
(Конец лекции, все свободны.
)