Пользовательские индикаторы > Renko Levels

Дополнительные индикаторы от пользователей Альфа-Директ 4. Готовые решения от пользователей.
BugsDigger
Сообщения: 502
Зарегистрирован: 11 ноя 2018, 17:11
Благодарил (а): 21 раз
Поблагодарили: 84 раза

Re: Renko Levels

Непрочитанное сообщение BugsDigger » 22 дек 2021, 12:18

Да, именно так.

На самом деле можно изменить значения в индикаторе задним числом (записать число не в индекс [0], а в любой другой), это не запрещено.
Однако, как вы можете видеть в исходнике, этого не делается.

Ну и к слову, если исправлять значения индикатора в прошлом, это делает такой индикатор непригодным к тестированию/оптимизации.

BugsDigger
Сообщения: 502
Зарегистрирован: 11 ноя 2018, 17:11
Благодарил (а): 21 раз
Поблагодарили: 84 раза

Re: Renko Levels

Непрочитанное сообщение BugsDigger » 22 дек 2021, 13:19

О, прямо сейчас увидел: стоит одна картинка индикатора, потом перерисовывается - и, кажется, как-то по-другому.

Произошло это при переходе с следующему бару. Нда, похоже что-то они сменили во внутренней логике (вроде такого раньше не замечал) или просто только сейчас заметилось: начальный индекс устарел, его сдвинули на 1 бар вперед, запустили пересчет индикатора - и вуаля, картинка другая.

Сейчас сделаю лог, посмотрю, что происходит.

BugsDigger
Сообщения: 502
Зарегистрирован: 11 ноя 2018, 17:11
Благодарил (а): 21 раз
Поблагодарили: 84 раза

Re: Renko Levels

Непрочитанное сообщение BugsDigger » 22 дек 2021, 13:37

Ну точно, вот лог, где прописывается дата-время при перезапуске индикатора (момент, когда CurrentIndex=0) и текущее реальное время:
...
17.12.21 10:21:00 Now:22.12.2021 17:31:55
17.12.21 10:21:00 Now:22.12.2021 17:31:56
17.12.21 10:21:00 Now:22.12.2021 17:31:56
17.12.21 10:21:00 Now:22.12.2021 17:31:58
17.12.21 10:22:00 Now:22.12.2021 17:32:00 <<<
17.12.21 10:22:00 Now:22.12.2021 17:32:01
17.12.21 10:22:00 Now:22.12.2021 17:32:02
17.12.21 10:22:00 Now:22.12.2021 17:32:04
17.12.21 10:22:00 Now:22.12.2021 17:32:06
17.12.21 10:22:00 Now:22.12.2021 17:32:06
...

Перешли на очередной бар, начальная точка тоже подтянулась на 1 бар, соответственно пересчитался индикатор от новой начальной точки с другими результатами (как я и описывал раньше). Зашибись.

BugsDigger
Сообщения: 502
Зарегистрирован: 11 ноя 2018, 17:11
Благодарил (а): 21 раз
Поблагодарили: 84 раза

Re: Renko Levels

Непрочитанное сообщение BugsDigger » 22 дек 2021, 14:10

Попробовал "интервальную отрисовку".

Заметим из моего предыдущего поста, что пересчет (на минутах) стартует примерно 5 дней назад.

Вначале поставил интервал от месяца назад - та же байда, дрейф CurrentIndex=0 случается так же, как и без интервалов.

Потом поставил с понедельника, т.е. ~3 дня назад. Теперь начальный индекс твердо стоит на 20 декабря 7:00, свистопляска прекратилась.

Трудно сказать, сделали они это в последних версиях (когда появилась опция интервального рисования) или так и было раньше... Попробую выспросить у поддержки...

Сухой остаток: в тестировании/оптимизации это не должно влиять, т.к. индикаторы считаются заранее от начала до конца интервала тестирования, а при работе в реальном времени надо задавать правильный интервал, чтобы индикатор считался от одной и той же начальной точки.

K_R_L
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 19 июн 2021, 21:39
Благодарил (а): 1 раз

Re: Renko Levels

Непрочитанное сообщение K_R_L » 22 дек 2021, 15:47

Вы хотите сказать, что ATR например 14 пересчитывает историю "убирая" старые свечи и подставля новые ?

Не.... косяк какой то, надо всего лишь посчитать одну свечу со сдвигом, а не двигать весь диапазон.
Тоже в суппорт напишу.

BugsDigger
Сообщения: 502
Зарегистрирован: 11 ноя 2018, 17:11
Благодарил (а): 21 раз
Поблагодарили: 84 раза

Re: Renko Levels

Непрочитанное сообщение BugsDigger » 22 дек 2021, 16:22

Хочу сказать, что индикаторы ВСЕГДА пересчитываются от некоторой (динамически изменяющейся) точки старта. "Устойчивые" индикаторы после своего "периода" забывают о точке старта, "неустойчивые" (запоминающие какие-то начальные данные и пляшущие от них) - нет. При закрытии бара точка старта продвигается вперед на 1 бар, индикатор пересчитывается от новой точки старта - и на выходе для "неустойчивого" появятся другие данные.

Workaround: включить интервальное представление графика с началом "не слишком далеко", тогда начальная точка зафиксируется ... до тех пор, пока начало интервала не уползет "слишком далеко" в прошлое, после чего начальная точка счета опять после закрытия бара будет ползти вперед.

ATR тоже зависит от точки старта, но он "устойчивый" (достаточно быстро забывает о точке старта). А вот выбор первого кирпича у нас - неустойчивый: на какой "глубине" мы его заложили - там он и лежит, от него идет счет уровней. Смещение точки старта сместит исходную "глубину заложения" первого кирпича, уровни изменятся, а т.к. от них зависят точки переворота, то и результат в конце изменится тоже.

Вот такая вот байда.

В классическом ренко, как я писал, толщина кирпича постоянная и "круглая" и начальный кирпич лежит на "круглой" глубине, так что проблем с ним вроде быть не должно, хотя ... кто ж знает.

:idea:

Для понимания "устойчивости" кроме каких-то начальных значений, от которых идут дальнейшие вычисления (у нас - самые первые уровни), важны и способы вычисления. Например, можно каждый раз честно брать какой-то интервал данных и его обсчитывать. Но часто это дает непомерный или даже неприемлемый проигрыш в производительности. А можно использовать рекуррентный счет, когда новое значение как-то комбинируется с предыдущим(ими). В нашем случае это как раз счет ATR со сглаживанием его данных EMA:

atr=((period-1)*atr_старое+добавка)/period;

Будет зависеть от точки старта? Да, но очень быстро почти придет к честному счету. "Почти", потому что микроскопическое (и чем дальше, тем меньшее) отклонение от "честного счета" все же будет. Уменьшение со временем отклонения счета по рекуррентной формуле от честного лобового счета и есть та самая "устойчивость". Если же следы начальной точки не уменьшаются со временем, то вылезет "неустойчивость", и смена начальной точки скажется на конечном результате (вроде "эффекта бабочки" из рассказа Брэдбери "И грянул гром" ;) ).

(Конец лекции, все свободны. :ugeek: )
Последний раз редактировалось BugsDigger 23 дек 2021, 20:33, всего редактировалось 2 раза.

K_R_L
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 19 июн 2021, 21:39
Благодарил (а): 1 раз

Re: Renko Levels

Непрочитанное сообщение K_R_L » 22 дек 2021, 18:46

BugsDigger

Обещанные скриншоты
15 минутный похоже больше не кажет разницу вчерашнюю.
Нашел на часовике
МТС

01.png


02.png


оригинальный график с tradingview

03.png


т.е. на оригинале данной засады нет, всё по честному.

Так же вопрос касательно отображения тикеров с малой ценой (ВТБ, Интер-РАО) - картинки нету, серый фон.

BugsDigger
Сообщения: 502
Зарегистрирован: 11 ноя 2018, 17:11
Благодарил (а): 21 раз
Поблагодарили: 84 раза

Re: Renko Levels

Непрочитанное сообщение BugsDigger » 22 дек 2021, 19:59

Судя по картинкам, причина вполне м.б. в небольшой разнице в уровнях. А поскольку выскок цены над уровнем/под уровень (даже размером 1/1000000) меняет направление индикатора скачком (т.е. влияет кардинально, а не усредняется как-то со временем, как, например, во всяких бегущих средних), небольшая разница в уровнях может сильно поменять картинку.

Ну а результат в АД мне нравится больше. :D

Я написал в поддержку насчет разных результатов при пересчете, но надежд на скорое решение (и решение вообще) мало. Пока можно пользоваться предложенным workaround'ом с заданием интервала графика. Единственно что - начало интервала придется подтаскивать на сутки каждое утро, а так - жить можно.

K_R_L
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 19 июн 2021, 21:39
Благодарил (а): 1 раз

Re: Renko Levels

Непрочитанное сообщение K_R_L » 22 дек 2021, 20:50

Ок, тоже напишу в суппорт с ссылкой на тему.


Так же вопрос касательно отображения тикеров с малой ценой (ВТБ (0,0005), Интер-РАО (4,2)) - картинки нету и серый фон.

А АКФ Система кажет вот что, в сравнении с оригиналом.
таймфрем 15 мин. ATR - 14, DEMA 1, SENS 1 (два последних для исключения влияния при сравнении.)

После заплыва на 19 рублей - всё по другому.

06.png


05.png

BugsDigger
Сообщения: 502
Зарегистрирован: 11 ноя 2018, 17:11
Благодарил (а): 21 раз
Поблагодарили: 84 раза

Re: Renko Levels

Непрочитанное сообщение BugsDigger » 22 дек 2021, 21:54

В ВТБ правда хрень какая-то выходит, надо логи сделать, посмотреть.
Ну а в поддержку с самописными скриптами соваться смысла нет, кто там будет в чужом коде разбираться.


Вернуться в «Пользовательские индикаторы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя