Неправильно работает TrailingStopLoss
Добавлено: 05 сен 2019, 09:40
Судя по логу робота в тестировании 04.04.19 18:03:48 на GAZP был поставлен TrailingStopLoss.
На длинную позицию с уровнем стоплосса 157,61142 при текущей цене 158,45. Т.е. просадка для стоплосса всего 0,53%.
По графику с этого момента GAZP не падал ниже 157,61142 до сегодняшних дней.
Но уровень стоплосс же должен был подниматься в TrailingStopLoss вслед за ростом цены инструмента.
И у GAZP были в последующим падения больше 0.53%. Но TrailingStopLoss не срабатывал при этом в тестировании и оптимизации.
Как результат в тестировании позиция доходила не проданной до конца периода тестирования, и зачитывалась по цене на конец периода.
Честно говоря, ни разу не видел в реале как работает TrailingStopLoss. Вдруг, он и в реале такую же ошибку делает?
В отчете тестирования TrailingStopLoss почему-то не указывается в сигналах. Видимо, сигналы - это не заявки, а сделки. Заявки робот записывал в лог.
На длинную позицию с уровнем стоплосса 157,61142 при текущей цене 158,45. Т.е. просадка для стоплосса всего 0,53%.
По графику с этого момента GAZP не падал ниже 157,61142 до сегодняшних дней.
Но уровень стоплосс же должен был подниматься в TrailingStopLoss вслед за ростом цены инструмента.
И у GAZP были в последующим падения больше 0.53%. Но TrailingStopLoss не срабатывал при этом в тестировании и оптимизации.
Как результат в тестировании позиция доходила не проданной до конца периода тестирования, и зачитывалась по цене на конец периода.
Честно говоря, ни разу не видел в реале как работает TrailingStopLoss. Вдруг, он и в реале такую же ошибку делает?
В отчете тестирования TrailingStopLoss почему-то не указывается в сигналах. Видимо, сигналы - это не заявки, а сделки. Заявки робот записывал в лог.