Расчет индикатора достаточно громоздкий.
Шаг 1
Рассчитывается положительное и отрицательное направленное движение +DM и –DM, на основании правил, которые показаны на рис..
- ADX-01.png (10.58 КБ) 49889 просмотров
Эти правила могут быть формализованы следующим образом.
Если Ht > Ht-1, то +DMt = Ht – Ht-1, иначе +DMt = 0
Если Lt < Lt-1, то –DMt = Lt-1 – Lt, иначе –DMt = 0
Меньшее из +DMt и –DMt приравнивается к нулю. А если они равны друг другу, то к нулю приравниваются оба.
Шаг 2
Вычисляется истинный диапазон TR (True Range)
TRt = max( |Lt – C t-1|, |Ht – Ct-1|, |Ht – Lt| )
Шаг 3
Вычисляем сглаженные индикаторы положительного направления +DI и отрицательного направления –DI.
Если TRt = 0, то +SDIt = 0 и –SDIt = 0,
Если TRt ≠ 0, то +SDIt = +DMt / TRt и –SDIt = –DMt / TRt.
Сглаживая +SDI и -SDI экспоненциальным скользящим средним (EMA) с периодом Period, получаем
+DIt = EMA( +SDI, Period),
–DIt = EMA(–SDI, Period).
Шаг 4
Вычисляем среднее направленное движение ADX.
Для этого сначала находим направленное движение DX.
DXt = (|+DIt – –DIt| / |+DIt + –DIt|) × 100.
Затем, сглаживая ряд DX, получаем значение ADX:
ADXt = EMA (DX, Period).
Индикатор ADX показывает силу тенденции, которая определяется как частота и величина формирования новых экстремумов. При росте индикатора ADX, можно говорить о том, что рыночный тренд становится сильнее. Падающий индикатор ADX сигнализирует, что доминирующая тенденция на рынке ослабевает или меняется. Линии +DI и –DI показывают превалирование новых максимумов или минимумов в текущем движении цены.
Типовые параметры
Для индикатора обычно используется следующее типовое значение параметра Period = 14 на дневном тайм-фрейме.
Сигналы
- ADX растет – показывает силу текущей тенденции.
- ADX начинает расти из области менее 15 – начало тенденции после консолидации.
- Пересечение +DI и -DI определяет направление сигнала.
Автор: Уэллс Уайлдер (Welles Wilder).
Первоисточник: Welles Wilder. New Concepts in Technical Trading Systems. 1978.
Пример:
- ADX-00.png (43.45 КБ) 49889 просмотров
Исходный текст:
Код: Выделить всё
function Initialize()
{
IndicatorName = "ADX";
PriceStudy = false;
AddInput("Input", Inputs.Candle);
AddParameter("Period", 14);
AddSeries("ADX", DrawAs.Line, Color.Blue);
AddSeries("DIP", DrawAs.Line, Color.Green);
AddSeries("DIN", DrawAs.Line, Color.Red);
AddGlobalVariable("DIp", Types.Double, 0.0);
AddGlobalVariable("DIn", Types.Double, 0.0);
AddGlobalVariable("vATR", Types.Double, 0.0);
}
function Evaluate()
{
// AlfaDirect. 2015. OX
// ADX (Average Directional Index) Сглаживание EMA.
// Реализация MQL
double KC = (double)2.0 / (Period + 1.0);
double KE = 1.0 - KC;
if (CurrentIndex == 0)
{
DIp = 0.0; DIn = 0.0; DIP = 0.0; DIN = 0.0; ADX = 0.0;
vATR = Input.High[0] - Input.Low[0];
}
else
{
// Расчет (DX+ DX-) --------------------------
double dH = Input.High[0] - Input.High[-1];
double dL = Input.Low[-1] - Input.Low[0];
double DXp = 0.0;
double DXn = 0.0;
if (dH > 0.0)
DXp = dH;
else
DXp = 0.0;
if (dL > 0)
DXn = dL;
else
DXn = 0.0;
if (DXp == DXn)
{
DXn = 0.0; DXp = 0.0;
}
if (DXp > DXn)
DXn = 0.0;
if (DXp < DXn)
DXp = 0.0;
// Расчет TR --------------------------------------------------
double TR = Math.Max(Math.Max(Math.Abs(Input.High[0] - Input.Low[0]), Math.Abs(Input.High[0] - Input.Close[-1])), Math.Abs(Input.Low[0] - Input.Close[-1]));
vATR = KE*vATR + KC*TR;
// Расчет (DI+ DI-) ----------------------------------------------
if (vATR < 0.00000000001)
{
DIp = KE*DIp;
DIn = KE*DIn;
DIP = DIP[-1];
DIN = DIN[-1];
}
else
{
DIp = KE*DIp + KC*DXp;
DIn = KE*DIn + KC*DXn;
DIP = DIp / vATR * 100.0;
DIN = DIn / vATR * 100.0;
}
// ADX --------------------------------
double div = ( DIP[0] + DIN[0] );
double Buffer = 0.0;
if (div == 0.0)
Buffer = 0.0;
else
Buffer = 100.0 * (Math.Abs(DIP[0]-DIN[0]) / div);
ADX = KE*ADX[-1] + KC*Buffer;
}
}
Индикатор является встроенным индикатором, поэтому создавать пользовательский индикатор не имеет смысла.
