Альфа-Директ 4 - Альфа-Инвестиции

Т.к. H и L заполняются не на каждом баре, а имеют вид сигнала заполняя значение на только на определенных барах, то прочитать их по индексу не получится, т.к. в предыдущем баре может значение быть не заданным.

Хотя конечно можно получить последние установленные значения серий H и L, используя недокументированную функцию GetLastValues("Ряд", количество)



Значения будут в FH[0].Y и FL[0].Y

А теперь про тестирование.

Вот пример тестирования стратегии на индикаторах рисующих задним числом фракталы (создано в конструкторе)



А вот какой результат по итогам тестирования:


Как и писал выше тестирование будет жестоко обманывать давая войти по сигналам из будущего (прошлого, смотря как посмотреть)

Я все равно понять не могу. Откуда там прошлое или будущее. Вот для простоты возьмем фракталы с периодом 1, т.е. по одной свечке от экстремума. Теперь пошагово. Первая свечка LastH = -1, LastL = 1000000000. Вторая свечка, ничего не изменилось. Третья свечка так же. На четвертой свечке мы можем проанализировать три последние свечи и видим, что в серии H, появилось значение, например 100, а цена закрытия 4 свечи 102. Имеем пробитие фрактала вверх -> сигнал к покупке. Если цена 98, то сигнала нет и мы просто в LastH пишем значение 100. Почему так нельзя? Где тут будущее?

Только наоборот LastH и LastL первоначальные значения.

Так работает тестирование в АД4.
Если индикатор будет рисовать не на текущем [0] баре, а в историю, как это делает индикатор Fractal в истории H[period], L[period], т.е. на period барах назад от текущего.

Тестирование увидит фрактал на том баре где отрисовал его индикатор, который на самом деле не был бы в реальной жизни определен именно на этом баре, а был бы определен через period баров.

Результат тестирования, с использованием таких индикаторов, я привёл выше.

В параллельной ветке форума подсмотрел у себя же, как я же делал по другому полтора года назад, в 2016 г.

Ниже код примера, как протестировать стратегию использующую индикатор Fractal.

Здесь нужно обратить внимание на то какое смещение указано в GetValue(..., Period),

т.е. вызывая индикатор фрактала с некоторым периодом мы этот же период используем как смещение для анализа, если использовать текущий бар со смещением 0, то это будет заглядыванием в будущее!



Вот результат уже похож на правду




теперь мы видим, что позиции открываются после реального обнаружения фрактала, на том баре где фракталы были обнаружены реально.

Да, теперь понял, спасибо. Жаль, что именно так работает тестер. Надо бы развивать инструмент.

Немного модифицированный фрактал.

Можно задать количество баров для поиска экстремума слева и справа по отдельности.

Period1 - бары слева
Period2 - бары справа



Скачать индикатор

Евгений, вот собственно то, о чем я Вас спрашивал. Не вижу где тут заглядывание в будущее. Сделки открываются после пробития фрактала последнего.

Все верно, пример уже корректный, т.е. как я выше и писал [0] или [Period] - имеет значение!
Как и в моем примере последнем, где нет заглядывания в будущее и использовано [Period].

Заглядыванием в будущее будет, если



было бы



в таком варианте конечно работать не будет, но если запустить на нём контртренд тогда будет обманывать.

Например так:



и получим следующее:




Должно быть, если заменить [0] на [Period], вот так

Ну да, всё правильно. Решение должно приниматься только после того, как от экстремума пройдет Period баров и фрактал сформируется, а не на самом баре с экстремумом. У меня проблема была с тем как прочитать значение Period баров назад, теперь я знаю, спасибо.