На вкус и цвет, друзей нет. Это просто история сделок.khsd Сегодня, 12:52 писал(а):это все понятно, но не надо.
Там время обрезано до секунды.
Надо с милисекундами.
1 ms = 10^−3с миллисекунда
1 µs = 10^−6с микросекунда
С некоторых пор:
1 ticks/такт = 1 µs или одна миллионная секунды
Изначально:
1 ticks был равен времени необходимому процессору на выполнение одной однотактной команды, например, "nop".
И являлся счетчиком тактов необходимых для выполнения задачи, а прошедшее временя зависело от вычислительной мощности.
А если просто, как раньше, так и сейчас время в тиках не измеряют.
Насколько я понимаю, тут под тиком подразумевается, одна операция по бумаге.
Не хочу строить домыслы, но скажите, как можно использовать время в микросекундах при задержке(отставании кода) 0,12-0,56 сек и на минимальном интервале в секунду, тут бы в свой интервал попасть.
khsd Сегодня, 14:08 писал(а):Там,еще такой глюк-данные дублируются со смещением в несколько секунд.
Я им писал много раз,они исправляли,там где я показывал, но потом мне надоело и я сделал фильтр себе и не парюсь.
Но много где у них тики с дублями-так что аккуратней.
Дубли видно по номеру сделки.
Риторически.
Что будет в логе, если ордер выполниться частями?
А если, больше 1000 ордеров в секунду?
А если, частями, больше 1000 ордеров в секунду?
А если, частями, один ордер больше 1000 секунд будет выполнится?
Было время, сравнивал лог Finam и ADirect 3, различий не было.
► Показать
P.S. Уф, как же это все не к месту, поздравляю всех с Наступающим новым годом и рождеством.
С наилучшими пожеланиями
AP_Bor