Альфа-Директ 4 - Альфа-Инвестиции

Спасибо за информацию.

Приветствую!

CurrentPLper() - положительное - прибыль, отрицательное - убыток в %. Одинаково для позиций в шорт и лонг.

CurrentPLper() >= TakeProfit

Пример сказанного выше:

function Initialize()
{
StrategyName = "AA";
AddParameter("TakeProfit", 0.1, "", 1);
AddInput("Input1", Inputs.Candle, 1, true, "");
LongLimit = 1;
ShortLimit = -1;
}

function OnUpdate()
{

if (CurrentPosition() > 0)
{
CloseLongLimit(AverPrice() * (1 + 0.01 * TakeProfit));
}

if (CurrentPosition() == 0)
{
EnterLong();
}

}

CloseLimit-01.png

а теперь вариант команд подряд:

function...

Торговая позиция клиента, на самом деле, считается на бирже, по правилам и со скоростью определяемой биржей. После того, как заявка проверилась на лимиты в Альфа-Директе, она уходит на биржу и происходит ее исполнение биржей. Когда заявка исполниться (а может исполниться сразу и не вся (!)) биржа сообщает результат в Альфа-Директ. Сервер Альфа-Директа сообщает терминалу, что позиция изменилась.
Таким образом объективно существует временной лаг (в принципе неограниченный ничем) между отправкой...

UseClosedBar – настройка, позволяющая вызывать код метода OnUpdate() внутри бара (по приходу новых сделок). Если в коде указано UseClosedBar = false , то вызов метода будет происходить внутри бара не чаще чем один раз в LiveBarTimeout секунд.

Тестирование стратегии с UseClosedBar = false невозможно. Предварительно оценить ее эффективность можно в режиме робота-советника.

Пример.
UseClosedBar = false;
LiveBarTimeout = 10; // Вызывать не чаще чем раз в 10 секунд

Понятно, спасибо!

Принудительно останавливаешь робота, с закрытием позиции , появляется противоположная позиция
В своих 2-х ситуациях ждал до следующего дня - вдруг робот очнется. Но этого не происходило.
Тогда робота останавливал. И делал ему ручное исправление позиции на 0, по цене сделки, которая реально прошла.
Далее пускал робота, и он тогда думал, что сделка исполнилась только что по указанной цене.
Так наверное правильнее поступать.

Тут

Центрирование происходит только при выходе мышки из поля стакана...

Добрый вечер! В поиске не нашел ответа. Все роботы, на фьючерсах с долларовыми ценами не торгуют и в тестировании отображают неверные данные, может быть есть уже решение или ответы на данный вопрос, как их тестировать? в реальности тоже сделок не совершают, просто запрос и все

Как тестировать и оценивать результаты

Можно посмотреть видео

"робот не торгует" - на тестировании сделки есть . а в реальном роботе нет?
Рынок фортс открыт?
Какой инструмент ставите для торговли -...

Заметил интересное поведение Stop();
Робот не сразу останавливается после команды.
Скрипт продолжает чекрыжить какое-то время.
Причем достаточное, чтобы успеть отдать команду на новые заявки!!

Код сокращенно такой:
if (CurrentPosition() != 0) {
dlog("error 844hd83. CurrentPosition()=" + CurrentPosition());
CancelActiveOrders(false);
Stop();
}
if (...) { EnterLongLimit(pr, kol); dlog("EnterLongLimit(pr=" + pr + " , kol=" +kol+")");}

Лог сохранил...

У А-Д 4 логическая линия роботов весьма жесткая.
С одной стороны это плохо.
С другой, они же не просто выбрали такую логическую линию. Все эти экзерсайзы с попытками подобрать какую-то логику под абсолютно случайный график котировок были много кратно пройдены профессионалами рынка. А ручная торговля прошла даже многовековое осмысление. И путь рабочий им ясен, он и лежит в логической линии. И то, что многие любители роботов продолжают решать для себя экзерсайзы, чтобы на опыте своего долбления...

Спасибо! Интересно.

Но тогда лимиты робота вообще получаются бессмысленными. В любой реализации.

А хотелось бы все же их иметь. Для защиты от опечатки. Все мы видели драматичные прыжки из-за опечаток. А сколько опечаток просто не заметны на общем графике!

Жалко, что в А-Д лимиты по факту работают только в ручном исполнении.
Причем они могут сыграть злую шутку. Ведь по-умолчанию задается минимальный лимит = 1 лот. Если забыть исправить его руками, то робот запустится неполноценным.
А...

ОК, как и предполагал в общем-то. Жаль.
Спасибо за информацию.

Огромное спасибо!

Здесь где-то явно проблема с входящими данными серий в индикаторах.

Индикатор от индикатора не будет работать если принимающий индикатор имеет на входе:

AddInput("Input", Inputs.Candle);

т.к. передать Candle от своего индикатора мы не можем, а может только конкретный ряд.

НО в примерах выше пользовательские индикаторы имеют на ВХОД Inputs.Candle, а на выходе у них одна единственная серия.

Непонятно, почему входящий ряд пользовательских индикаторов влияет на работу...

oxi писал:

> Время открытия

не обязательно открытия; момента последнего изменения вполне достаточно

> позиции - сейчас такой информации в терминале нет, это опять поиск в истории сделок

Было бы где искать... Ведь историю сделок по субсчету+инструменту в терминале получить нельзя на данный момент никаким простым способом, насколько я понимаю... Если можно было бы получить список сделок по субсчету+инструменту (пусть обрезанный из-за ограничений по объему хранимых данных), то всегда...

Добавил сортировку и перерисовку уровней рядом с ценой.
function Initialize()
{
// Обязательные параметры:
IndicatorName = "Search_level"; // Задайте название индикатора и сохраните с данным именем
PriceStudy = true; // Рисовать в области цены (true – да, false – нет)
AddInput("Input", Inputs.Candle); // Input - входной ряд (Inputs.Price) или свечи (Inputs.Candle)

AddSeries("Last1", DrawAs.Line, Color.Red);// Задаем вид линии...

Доброго времени суток, patrick2019 ... резюмировать ..по поводу NEt в терминале ... На все три вопроса, официально, нет.
А в остальном, читайте форум. Если нельзя, но очень хочется, то можно. С наилучшими пожеланиями

> В моей версии документации (ВЕРСИЯ 1.13 // 27.09.2017) этого не было

Да, я тоже с этим столкнулся в свое время.
Есть тема на эту тему (пардон за тавтологию):

Файловое хранилище alfadirect4.ru

Можно получать любые данные из Альфа Директа, через собственное приложение на C# (AdirConnector) или из скрипта индикаторов, можно использовать недокументированный API, можно использовать dde экспорт в excel.

(Сравнение "не числа" (NaN) типа val>0 всегда дает false, это не проблема.)

А проблема (если это проблема) в том, что при тестировании ВНАЧАЛЕ скопом вычисляются индикаторы, а ЗАТЕМ по ним скопом же симулируются сделки. Если в индикаторе менять значения задним числом, т.е. на шаге расчета (текущий момент) переприсваивать значения предыдущего шага в какую-то "лучшую" сторону, то в тестировании это будет эквивалентно "знанию прикупа" с фантастическими...