Альфа-Директ 4 - Альфа-Инвестиции

Параболическая система (Parabolic SAR – Parabolic Stop and Reverse) – это индикатор, отражающий текущий уровень следящего стоп–приказа, который постоянно подтягивается к цене. Уровень следящего стоп–приказа рассчитывается по формуле: SAR(t) = SAR(t-1) + AF*(EP-SAR(t-1)), где SAR(t) – текущее значени...

Адаптивная скользящая средняя – это экспоненциальная скользящая средняя с изменяемым периодом сглаживания. Данный индикатор часто встречается под именем KAMA. Автор: Перри Кауфман (Perry J. Kaufman). Первоисточник: «Trading Systems and Methods» Типовые параметры Обычно используются следующие значени...

Линейная регрессия (LinReg) – это индикатор, который отображает в каждый момент последнюю точку текущей линейной модели ценового движения за указанный период, посчитанную на основании метода наименьших квадратов. Пример: LinReg-00.png Исходный текст: function Initialize() { IndicatorName = "Lin...

Двойная экспоненциальная скользящая средняя – индикатор, в котором осуществлена попытка минимизировать запаздывание при усреднении цен. Для этого считается ошибка (т.е. разница между входным рядом и EMA) Полученное значение еще раз сглаживается и добавляется к EMA. Пример: DEMA-00.png Исходный текст...

Экспоненциальная скользящая средняя Халла – индикатор, в котором осуществлена попытка минимизировать запаздывание при усреднении цен. Для этого считается разница между WMA с разными периодами, которые отличаются в 2 раза. Полученное значение добавляется к младшей EMA. Итоговое значение получаем сгла...

Скользящая средняя Халла – индикатор, в котором осуществлена попытка минимизировать запаздывание при усреднении цен. Для этого считается разница между WMA с разными периодами, которые отличаются в 2 раза Полученное значение добавляется к младшей WMA. Итоговое значение получается сглаживанием MMA взв...

Взвешенная по объему скользящая средняя – это скользящая средняя, для которой в качестве весовой функции используется объем. Пример: VWMA-00.png Исходный текст: function Initialize() { IndicatorName = "VWMA"; PriceStudy = true; AddInput("Input", Inputs.Candle); AddSeries("VW...

Треугольная скользящая средняя – это скользящая средняя с весовой функцией треугольного вида. Пример: TMA-00.png При V-образных формациях движения цены индикатор TMA будет иметь наименьшую потерю амплитуды среди классических индикаторов (т.е. экстремумы цены и индикатора будут наиболее близки по вер...

Взвешенные скользящие средние (WMA – Weighted Moving Average) «усредняют» цену с учетом веса, значение которого определяется на основании линейной зависимости от удаленности цены от расчетного момента времени. Одной из задач, решаемых при использовании взвешенных средних, является увеличение чувстви...

Экспоненциальная скользящая средняя (EMA – Exponential Moving Average) усредняет все цены с учетом веса Wi=exp(-i/P) Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) это разновидность фильтров с бесконечной импульсной характеристикой (БИХ), весовая функция которых является реакцией линейного дифференциальн...