Альфа-Директ 4 - Альфа-Инвестиции

NRTR – индикатор, который при росте показывает заданный процент отклонения вниз от достигнутого максимума, а при падении показывает заданный процент отклонения вверх от достигнутого минимума. Пример отображения. Пример: NRTR-00.png Исходный текст: function Initialize() { // Обязательные параметры: ...

Параболическая система (Parabolic SAR – Parabolic Stop and Reverse) – это индикатор, отражающий текущий уровень следящего стоп–приказа, который постоянно подтягивается к цене. Уровень следящего стоп–приказа рассчитывается по формуле: SAR(t) = SAR(t-1) + AF*(EP-SAR(t-1)), где SAR(t) – текущее значени...

Адаптивная скользящая средняя – это экспоненциальная скользящая средняя с изменяемым периодом сглаживания. Данный индикатор часто встречается под именем KAMA. Автор: Перри Кауфман (Perry J. Kaufman). Первоисточник: «Trading Systems and Methods» Типовые параметры Обычно используются следующие значени...

Линейная регрессия (LinReg) – это индикатор, который отображает в каждый момент последнюю точку текущей линейной модели ценового движения за указанный период, посчитанную на основании метода наименьших квадратов. Пример: LinReg-00.png Исходный текст: function Initialize() { IndicatorName = "Lin...

Двойная экспоненциальная скользящая средняя – индикатор, в котором осуществлена попытка минимизировать запаздывание при усреднении цен. Для этого считается ошибка (т.е. разница между входным рядом и EMA) Полученное значение еще раз сглаживается и добавляется к EMA. Пример: DEMA-00.png Исходный текст...

Экспоненциальная скользящая средняя Халла – индикатор, в котором осуществлена попытка минимизировать запаздывание при усреднении цен. Для этого считается разница между WMA с разными периодами, которые отличаются в 2 раза. Полученное значение добавляется к младшей EMA. Итоговое значение получаем сгла...

Скользящая средняя Халла – индикатор, в котором осуществлена попытка минимизировать запаздывание при усреднении цен. Для этого считается разница между WMA с разными периодами, которые отличаются в 2 раза Полученное значение добавляется к младшей WMA. Итоговое значение получается сглаживанием MMA взв...

Взвешенная по объему скользящая средняя – это скользящая средняя, для которой в качестве весовой функции используется объем. Пример: VWMA-00.png Исходный текст: function Initialize() { IndicatorName = "VWMA"; PriceStudy = true; AddInput("Input", Inputs.Candle); AddSeries("VW...

Треугольная скользящая средняя – это скользящая средняя с весовой функцией треугольного вида. Пример: TMA-00.png При V-образных формациях движения цены индикатор TMA будет иметь наименьшую потерю амплитуды среди классических индикаторов (т.е. экстремумы цены и индикатора будут наиболее близки по вер...

Взвешенные скользящие средние (WMA – Weighted Moving Average) «усредняют» цену с учетом веса, значение которого определяется на основании линейной зависимости от удаленности цены от расчетного момента времени. Одной из задач, решаемых при использовании взвешенных средних, является увеличение чувстви...