Альфа-Директ 4 - Альфа-Инвестиции

Индикатор STD в основном используется как вспомогательный для оценки текущей волатильности на рынке. Применяется в некоторых случаях при вычислении уровня стопа. Сигналы Если цена отклоняется от скользящей средней более чем на 2 значения индикатора STD, то предполагается, что цена начала не случайно...

Истинный диапазон (TR – TRUE RANGE) – это истинный размах движения за выбранный период, величина которого определяется как максимальное значение из трех расстояний (см. рис.). ATR-01.png Для вычисления TR используется следующее выражение: TRt = max{(D1), (D2), (D3)} = max{(Ht - Lt), (Ht – Ct-1), (Ct...

Индекс торгового канала – это негладкий осциллятор, который показывает отклонение цен от своего скользящего среднего с нормировкой по текущему стандартному отклонению. Типовые параметры Типовые параметры CCI имеют следующие значения N = 20 и уровни UpLevel = 100 и DnLevel = -100. Сигналы ⋅&nbs...

Наклон линейной регрессии – это индикатор, который отображает наклон текущей линейной модели для цены за выбранный период. Или проще - это коэффициент альфа в модели линейной регрессии. Сигналы Пересечение индикатора с нулем говорит, что линейная регрессионная модель изменила свой наклон, т. е. дви...

Основная линия индикатора MACDH представляет собой разницу между двумя экспоненциальными скользящими средними с периодами Nfast и Nslow, которая показывает схождение и расхождение средних MACDt = EMA(C, Nfast) – EMA(C, Nslow). Для определения направления MACD используется сигнальная линия, которая в...

Основная линия индикатора MACD представляет собой разницу между двумя экспоненциальными скользящими средними с периодами Nfast и Nslow, которая показывает схождение и расхождение средних MACDt = EMA(C, Nfast) – EMA(C, Nslow). Для определения направления MACD используется сигнальная линия, которая вы...

Индикатор RoC – показывает приращение цены, вычисленное в процентах: RoCt = (Closet – Closet-N) / Closet-N *100%. Сигналы Смотрите индикатор Momentum . Автор : Уэллс Уайлдер (Welles Wilder). Первоисточник : Welles Wilder. New Concepts in Technical Trading Systems. 1978. Пример: ROC-00.png Исходный т...

Индикатор Momentum представляет простую разницу между последним значением цены и значением N точек назад. MOMENTUM = Closet – Closet-N, где Closet –цена в момент времени t, Closet-N – цена за N точек до момента времени t. Индикатор показывает изменение цены в абсолютных величинах за заданный интерва...

Индекс денежного потока – нормированный осциллятор, оценивает денежный поток, т.е. вложение денежных средств в данный актив или их изъятие. Индекс MFI является взвешенным по объемам индексом относительной силы RSI. Рост средних цен по сравнению с предыдущим днем соответствует положительному потоку,...

Индекс относительной силы является ярким представителем нормированных осцилляторов, т.е. его значения колеблются в диапазоне от 0 до 100. Формула его расчета проста: RSIt = 100 – 100/(1+RSt), RSt = Post / Negt, Где Post = Post-1 (N-1) / N + Upt / N – среднее положительных изменений цены Upt за N пер...